Tengo un gráfico de una opción Call Spread en el tiempo $t ={0}$ pero el gráfico del diferencial de compra no es completamente simétrico. Mi pregunta es: ¿tiene que serlo? Aquí está el gráfico al que me refiero:
Me lo pregunto porque en el momento de la madurez el Call Spread se vuelve simétrico, así que si alguien puede aportar un poco de información al respecto se lo agradecería mucho. Gracias.
Supongo que es un gráfico del valor de la opción frente al precio del subyacente. El único caso en el que debería ser simétrico es si el pdf del subyacente es simétrico, por ejemplo, distribuido normalmente. Supongo que su gráfico asume un subyacente lognormal, que es una pdf no simétrica, por lo que el gráfico no es simétrico.
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