Tengo 2 acciones en mi cartera A y B. A está actualmente a 50 dólares y B a 40 dólares. La correlación entre A y B es 0. Supongamos que hoy he comprado las acciones a 50 y 40 dólares. Si deseo utilizar una simulación de Monte Carlo para estimar los precios individuales de las acciones de mi cartera y la varianza al final de 1 año, ¿qué otra información necesito?
Si la media de la acción A es de 50, la de la B es de 40, la DE de la A es de 5, la de la B es de 4 (todo ello medido en los últimos 5 años), ¿me da eso suficiente información para proceder? ¿Simplemente extraigo los precios al azar de 2 distribuciones logarítmicas normales (mediaA=50, mediaB=40, sigmaA=5, sigmaB=4), tomo la media de los precios y ya está?
¿Qué más debo tener en cuenta para una simulación básica? Esto es para la educación, no para el beneficio.
