¿Una herramienta sencilla para realizar un análisis hipotético de un conjunto de símbolos de comilla?

Question

Hay un montón de herramientas de análisis de carteras pesadas por ahí, pero lo que estoy buscando es (creo) mucho más simple. Simplemente quiero:

• Introduzca un símbolo de comilla (puede ser un fondo de inversión o un ETF), junto con un porcentaje
• Los porcentajes de todos los símbolos sumarán el 100%.
• Introduzca una fecha de inicio y otra de finalización, y vea los rendimientos totales (CAGR) para ese periodo.

Para este análisis en particular no me interesa añadir operaciones de compra/venta concretas, sólo quiero ver la CAGR de una cartera para un periodo concreto.

Seguramente esa herramienta existe, pero aún no he podido encontrarla, ¿quizás porque estoy buscando los términos equivocados? He estado mirando muchas herramientas que se presentan como "Análisis de carteras" o "Análisis hipotéticos", pero o bien no he descubierto cómo utilizarlas correctamente, o bien no lo ofrecen.

He probado con Google Spreadsheets, pero no consigo averiguar cómo obtener los rendimientos totales de un fondo de inversión para un rango de fechas específico, o para los ETFs en general. El GOOGLEFINANCE le permite obtener los rendimientos totales para rangos específicos (1 día, 1 semana, 4 semanas, 13 semanas, 1 año, 3 años y 5 años), pero no puede especificar un rango de fechas concreto. Y con los ETFs, no veo ninguna forma de obtener la rentabilidad total.

¿Existe esta herramienta? Estoy bien con la construcción de este en una hoja de cálculo de Google o Apache OpenOffice Calc, si es posible. Lo que quiero evitar es tener que ir a coger todos los datos históricos (por ejemplo, los dividendos pasados) para un símbolo de ticker cada vez que quiero hacer un "what-if" para un nuevo símbolo.

Answer 1

Parece que no buscas una simulación completa, sino un simple cálculo.

• Empieza con una inversión de X dólares
• Divídelo en cantidades separadas a, b, c, etc., según los porcentajes que hayas especificado.
• Busca el precio de cada valor en la fecha de inicio.
• Convierte los importes en dólares a, b, c, etc. en el número correcto de acciones de su valor correspondiente. Llámalos a', b', c', etc.
• No olvide tener en cuenta los gastos de transacción, si los hay.
• El cálculo de los dividendos va aquí:
• Busque cuándo se pagaron los dividendos y cómo se calcularon para cada valor durante este periodo de tiempo, decide cómo los habrías reinvertido, busque los precios en esas fechas y calcule cuántas acciones se sumaron cada vez, y luego súmalos en a', b', c', etc.
• Espuma, enjuague, repita para cada pago de dividendos.
• Busca el precio de cada valor en la fecha final.
• Utilice los precios de la fecha final para convertir el número de acciones a', b', c', etc. en valores en dólares a'', b'', c'', etc.
• No olvide tener en cuenta los gastos de transacción, si los hay.
• Suma a'', b'', c'', etc. para obtener el valor final de tu inversión.
• Calcule la TCCA efectiva en función del valor inicial, el valor final, la fecha inicial y la fecha final.

El cálculo real es lo suficientemente sencillo como para hacerlo a mano, o en una hoja de cálculo, o para elaborar un programa en cualquier lenguaje que conozcas.

Lo más difícil es reunir los datos sobre los precios en fechas concretas y los dividendos que se pagaron en cada momento. Esto puede hacerse manualmente; probablemente hay formas de descargarlo automáticamente, pero lo dejo como un ejercicio para el programador.