evaluación de los modelos garch

Question

Utilicé ugarchroll para hacer un backtest de mi modelo garch sobre los rendimientos del S&P

este es mi código

library(rugarch)
library(quantmod)
getSymbols("SPY")

rets = ROC(SPY$SPY.Close, na.pad = FALSE)

tgarch = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(1, 1)), 
                    variance.model = list(model = "sGARCH"),
                    distribution.model = "std")

garchroll <- ugarchroll(tgarch, data=rets, n.start=500, 
                        refit.window="window", refit.every=200)

sin embargo estoy teniendo problemas para evaluar mi modelo de backtest . Traté de evaluar mi modelo usando MAPE - este fue el código que utilicé para obtener el MAPE de mi backtest

library(forecast)
preds<-as.data.frame(garchroll)

accuracy(preds$Mu, preds$Realized)

Sin embargo, cuando intenté obtener mi MAPE obtuve

Inf

También he intentado utilizar la función de informe para evaluar mi modelo

report(garchroll)

sin embargo no sé cómo interpretar los resultados de mi modelo

VaR Backtest Report
===========================================
Model:              sGARCH-std
Backtest Length:    2719
Data:               

==========================================
alpha:              1%
Expected Exceed:    27.2
Actual VaR Exceed:  50
Actual %:           1.8%

Unconditional Coverage (Kupiec)
Null-Hypothesis:    Correct Exceedances
LR.uc Statistic:    15.491
LR.uc Critical:     3.841
LR.uc p-value:      0
Reject Null:        YES

Conditional Coverage (Christoffersen)
Null-Hypothesis:    Correct Exceedances and
                    Independence of Failures
LR.cc Statistic:    16.486
LR.cc Critical:     5.991
LR.cc p-value:      0
Reject Null:        YES

por favor, ayúdeme a interpretar los resultados de mi modelo garch su ayuda será muy apreciada

Answer 1

Si sus datos de etiqueta contienen algún cero, el MAPE de cualquier predicción cuando la etiqueta es 0 es infinito...