La salida del precio de la función salta a veces debido al redondeo

Question

Digamos que tenemos una función para estimar el precio justo de un valor. La función da como resultado redondeado al 0,5 más cercano (es decir, la salida bruta no es un flotador redondeado, sino que puede tener una parte decimal entre 0 y 0,99).

Ahora, un sistema de negociación toma esta información y modifica el precio de una orden limitada si el precio calculado por esta función nuestra no coincide con el precio de nuestra orden en el libro de órdenes.

El problema es que, debido al redondeo, la salida tiene tendencia a dar saltos a veces, como en un momento dado t :

px(t0) = 100.0
px(t1) = 100.5
px(t2) = 100.0
px(t3) = 100.5
px(t4) = 100.0
px(t5) = 100.5

Esto hace que el sistema modifique innecesariamente la orden limitada con demasiada frecuencia.

¿Cómo se puede evitar este problema?

Answer 1

La causa principal es seguramente que su precio justo es bastante inestable. El redondeo sólo puede servir para estabilizar su valor de salida, por ejemplo, redondear a 0 decimales resultaría en 100 para todos los valores.