¿Qué paquetes de Matlab necesito como analista de riesgos?

Question

Qué caja de herramientas son más adecuadas para un analista de riesgos. He encontrado esto:

1. Caja de herramientas de optimización
2. Caja de herramientas de optimización global
3. Caja de herramientas de econometría
4. Caja de herramientas financieras
5. Caja de herramientas de estadística

Y también tengo como una caja de herramientas útiles:

1. Caja de herramientas de la base de datos (tengo información útil en mi base de datos)
2. Caja de herramientas de alimentación de datos (tengo un bloomberg)

Preguntas:

a. ¿Cuáles de las cinco primeras cajas de herramientas son realmente útiles para mi propósito?

b. ¿Hay algún otro útil para mi propósito? Tengo todo aprobado pero no quiero abusar.

Answer 1

Esta es mi experiencia (dirijo el equipo de análisis de riesgos de un banco de inversión en la City):

Sólo compramos las cajas de herramientas de Optimización y Estadística. Es mejor que escriba usted mismo cualquier funcionalidad adicional. La mayoría de las cosas son sencillas, y escribirlas tú mismo mejora tu comprensión y pone de manifiesto los posibles obstáculos.

Dicho esto, recientemente hemos abandonado Matlab y nos hemos pasado a Python. No sólo es gratuito, sino que también nos facilita compartir el código de trabajo y los prototipos con FO Quants y FO/Risk IT. Pero los puntos se mantienen: usando numpy, scipy y pandas puedes construir bibliotecas de alta calidad por ti mismo.

Esto es algo que puede tener en cuenta. Tengo entendido que hay un impulso general para integrar los sistemas, y establecer un lenguaje común que los informáticos entiendan es una decisión estratégica.

Answer 2

Desgraciadamente se necesita todo excepto la caja de herramientas de econometría. Busque un libro llamado "Financial Risk Forecasting" de Jon Danielsson, será útil para lo que necesita.