PortfolioAnalytics [R] - error de optimize.portfolio.rebalancing

Question

Nuevo en el uso de PortfolioAnalytics (y bastante nuevo en R en general) y me encuentro con un error al ejecutar optimize.portfolio.rebalance -- ver a continuación:

Error in UseMethod("extractObjectiveMeasures") : no hay un método aplicable para 'extractObjectiveMeasures' aplicado a un objeto de clase "c('simpleError', 'error', 'condition')"

He consultado la viñeta y la documentación del paquete en CRAN, pero no he podido entender lo que podría estar causando este problema específico. optimize.portfolio parece funcionar bien con las mismas restricciones y objetivos. ¿Quizás no he cargado todas las bibliotecas requeridas? Abierto a cualquier otra sugerencia. Gracias.

# Cargar paquetes
library(xts)
library(ROI)
library(doParallel)
library(PortfolioAnalytics)

# Definir fechas pseudo y rendimientos (formato xts)
dates <- seq(from = as.Date("2016-01-01"), to = as.Date("2016-12-01"), by = "month")
returns <- as.xts(data.frame("A" = runif(12, -.05, .05), 
                         "B" = runif(12, -.10, .20), 
                         "C" = runif(12, -.15, .30)), 
                  order.by = dates)

# Registrar la sesión de doParalell (PortfolioAnalytics sugiere esto al ejecutar optimizaciones con rebalanceos)
registerDoParallel(cores = 2)

# Iniciar objeto de portafolio
port <- portfolio.spec(assets = colnames(returns))

# Agregar restricciones
port <- add.constraint(portfolio = port, type = "long_only")
port <- add.constraint(portfolio = port, type = "full_investment")
port <- add.constraint(portfolio = port, type = "box", min = 0.02, max = 0.40)

# Agregar objetivos - queremos maximizar el Ratio de Sharpe
port <- add.objective(portfolio = port, type = "risk", name = "StdDev")
port <- add.objective(portfolio = port, type = "return", name = "mean")

# Ejecutar optimización SIN rebalanceo - ESTO PARECE FUNCIONAR BIEN...
portOPT <- optimize.portfolio(R = returns,
                              portfolio = port,
                              optimize_method = "ROI",
                              maxSR = TRUE)
portOPT

# Ejecutar optimización con rebalanceo
portOPT.R <- optimize.portfolio.rebalancing(R = returns,
                                            portfolio = port,
                                            optimize_method = "ROI",
                                            maxSR = TRUE,
                                            training_period = 6,
                                            rebalance_on = "months")
portOPT.R

EDICIÓN

También, estoy ejecutando Windows 10 y pensé que sería útil incluir una lista de mis paquetes instalados actualmente:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JLauyCpmDg3DOztRJKntoZ2LFMxV4_ouLOKYUVenEAA/edit?usp=sharing

Answer 1

Las versiones 0.2 de los paquetes ROI realizaron cambios que afectan la compatibilidad. Estamos trabajando en una solución. Mientras tanto, te sugeriría que vuelvas a la versión 0.1-0 de ROI y a la versión 0.0-2 de ROI.plugin.*.

También podrías ejecutar la optimización con un método de optimización diferente, por ejemplo, optimize_method = "random" o optimize_method = "DEoptim".