Actualmente estoy tratando de modelar la Superficie IV utilizando las opciones de APPL, para comparar cómo los diferentes modelos del subyacente mueven la Superficie IV. Sin embargo, después de obtener los datos, he visto que algunos contratos de opciones tienen $Volume=0$ pero $Open\hspace{0.2cm} interest>0$ . Para algunos de ellos, ambas métricas son cero. Al trazar los IVs para un tiempo determinado $t=T_n$ La sonrisa de la volatilidad es discontinua (grandes huecos) para algunos contratos.
¿Existe algún filtro para solucionar este problema? Asumo que la ausencia de volumen significa que no hay negociación en absoluto, y el último precio podría ser muy antiguo para mantenerse al día con los otros contratos recientemente negociados.
