Estaba leyendo Comercio cuantitativo: Cómo construir su propio negocio de trading algorítmico y sugiere anualizar el ratio de Sharpe para comparar el rendimiento de las estrategias:
$$\text{Annualized Sharpe Ratio} = \sqrt{N_T} \frac{\bar{R_s} - R_{b}}{\sigma_{R_s}}$$
donde $\bar{R_s}$ son los rendimientos de la estrategia durante un periodo determinado, $R_b$ -- rendimientos de referencia y $N_T$ es el número de períodos en un año (por ejemplo, 12 si $R_s$ se calcula mensualmente). ¿Esto parece un estadístico t?
$$ t_{\bar{x}} = \sqrt{n}\frac{\bar{x} - \mu}{\text{s.e.}({\bar{x}})}$$
Entonces, ¿el ratio de Sharpe puede interpretarse como un número de desviaciones estándar de los rendimientos de un índice de referencia?
