Estoy haciendo un backtesting de un modelo que negocia cruces de divisas (por ejemplo, EurGbp) a un millón de dólares fijos por operación y quería saber si tengo que a) tener en cuenta mi exposición a la libra esterlina en ambos extremos de la operación o b) sólo al salir?
por ejemplo con una señal larga de EurGbp:
a) Utilizar 1 millón de dólares para comprar libras esterlinas, que luego venderé para comprar euros, y luego, al recibir la señal de salida de la operación, venderé los euros y compraré dólares.
b) simplemente hacer un seguimiento del rendimiento de la operación en EurGbp y luego convertirlo de nuevo a USD al salir de la operación
La opción a es claramente más realista en términos de negociación; sin embargo, la señal del modelo "puro" está hasta cierto punto distorsionada por el riesgo de divisas asumido para entrar y salir del cruce de divisas.
Se agradece cualquier idea.
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