Creación de un modelo de puntuación de acciones fundamentales basado en datos de Bloomberg

Question

He identificado una veintena de estadísticas interesantes para un universo de valores, en relación con las métricas de tamaño, crecimiento, valoración, calidad y riesgo. Piense en la capitalización del mercado, el free float, el volumen medio diario. El universo abarca unos 200 valores. Me gustaría construir un modelo de puntuación basado en los datos de Bloomberg. Se supone que este modelo ayudará a seleccionar valores dentro del universo para su posterior análisis.

Para algunas de las estadísticas también son interesantes los valores históricos y proyectados, en los que me gustaría utilizar las estimaciones de Bloomberg. Algunas de las estadísticas tendrán valores anuales desde 5 o 3 años históricos hasta 3 años proyectados. Piense en el crecimiento de las ventas, el EBIT, el ev a las ventas, el rendimiento del flujo de caja.

Lo ideal es tener una hoja de Excel donde pueda editar el universo y ejecutar una macro para recalcular la puntuación o simplemente añadir un elemento y ampliar los cálculos.

Después de considerar varias opciones, no sé cómo empezar. Quiero que las cosas sean sencillas y ahora mismo mi mayor problema es que los datos serán probablemente poco manejables, una vez introducidos en una hoja de Excel. He trabajado con el Envoltura de la API de Bloomberg V3COM antes. Además, he considerado trabajar con BQL o BDH. He mirado algunas de las hojas en XLTP <GO> o consideró sacar los datos de Bloomberg usando blpapi en Python.

Tengo las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo obtener estos datos de la forma más conveniente? ¿Es más aconsejable utilizar BQL o BDH? El wrapper V3COM parece funcionar bien para los campos que he probado, también para los valores históricos.
2. ¿Cuál es una buena forma de almacenar estos datos? Una hoja de Excel parece obvia, pero he leído a menudo que "Excel no es una base de datos".
3. El objetivo obvio parece ser tener una hoja con una fila por título, pero entonces, por ejemplo, el EBIT (desde el histórico de 5 años hasta el estimado de 3 años) ocupa por sí solo 8 columnas en la hoja y no puedo imaginar que esto sea una representación fácil de manejar de los datos. He considerado una hoja por acción, lo que podría aumentar enormemente la claridad, pero ni siquiera estoy seguro de que Excel pueda manejar tantas hojas ni de que sea fácil de manejar para tantas acciones.
4. El objetivo es establecer algún tipo de puntuación sobre los datos, digamos para los siguientes aspectos: crecimiento, valoración, calidad, riesgo. Tal vez una hoja por categoría podría manejarse bien. Y entonces podría construir una puntuación para cada uno y resumirlo en una hoja para todos.

Gracias a todos los que estén dispuestos a compartir sus experiencias.

Answer 1

Yo diría que es posible que quieras preguntar al servicio de ayuda F1 F1 o su representante de ventas en BBG.

Si utiliza R - o cualquier solución basada en la API v3 WAPI<GO> no se puede utilizar BQL.

Sin embargo, estoy casi seguro de que BQL te permitiría hacer esto prácticamente con la sintaxis de BQL. La gran ventaja será que no tendrás que llamar constantemente a un representante del servicio de asistencia porque has vuelto a alcanzar tu límite de datos diario. BQLX tiene algunos buenos ejemplos en la sección BQL para la renta variable. Incluso hay videotutoriales específicos para el cribado y la puntuación.