¿Es posible utilizar la comilla de un ETF/índice cerca del mercado para programar mis inversiones en su correspondiente fondo de inversión?

Question

Quiero hacer compras mensuales de un fondo de inversión del índice S&P 500. La mayoría de las veces (según los números que he mirado), si el índice cierra a la baja durante el día, el valor liquidativo del fondo de inversión disminuirá al final del día. Al fin y al cabo, sólo está siguiendo el índice. Así que esta es la cuestión:

Si introduzco una orden de compra de acciones de un fondo de inversión antes del cierre del mercado (16:00 horas de Nueva York), la orden se ejecutará al valor liquidativo calculado ese día (según mi agente). Si el S&P está a punto de cerrar a la baja, puedo estar bastante seguro de que el valor liquidativo del fondo de inversión bajará ese día, por lo que quiero "cronometrar el mercado" con mis compras y colocar mi orden unos minutos antes de que cierre el mercado. De este modo, puedo estar seguro de que compraré en la fase bajista.

Otras cosas que he pensado: hay, de media, 9-10 días de negociación con rendimientos negativos cada mes desde 2001, así que si quiero invertir $99 (i.e. about $ 100), cada vez que compro durante el mes, compro con 11 $. Podría hacer esto más conservador en caso de que no haya 9 días con rendimientos negativos durante el mes, y sólo comprar en los primeros 5 días de negociación con rendimientos negativos cada mes.

¿Es una buena estrategia? Me pregunto si tiene que ver con el ahorro a largo plazo, porque con el tiempo acumulará un poco más (o quizás mucho más) de participaciones en el fondo que si sólo comprara dos veces al mes con cada cheque de pago. No pago ninguna comisión ni carga por invertir en este fondo de inversión, y su ratio de gastos (.05%) es el mismo que el del ETF correspondiente.

Answer 1

En efecto, usted está preguntando por la aplicación y los resultados de una estrategia de negociación algorítmica. Para aquellos que encuentran la fase de galimatías - Usted tiene una estrategia de negociación que puede describir de tal manera que puedo escribir una serie de reglas para decirle a un lector cuando usted planea comprar.

Se pueden obtener fácilmente las cifras de cierre diario del S&P desde hace décadas. Tome los números y vea cómo funcionaría su estrategia. Una hoja de cálculo puede darte la potencia que necesitas para hacer los cálculos, una columna que indica los días "bajos", y esos son los días para comprar. Compárelo con el DCA estándar (dollar cost averaging), que sugiere que las compras simplemente se produzcan semanal o mensualmente, independientemente del mercado.

(Obviamente, esto no es una respuesta, pero es demasiado largo para comentarlo, es el método que puedes usar para probar los resultados. Mi instinto me dice que "no es probable" para vencer a DCA)