¿Existe una forma de hacer un backtest de la siguiente estrategia (tipo comprar barato, vender caro)?

Question

Se me ocurrió la siguiente estrategia:

1. Elija algún buen ETF (no importa realmente cómo lo elija para mi pregunta) - llamémoslo E .
2. Mientras que el precio de E es superior al 90% de su precio máximo histórico (ejemplo: si el pico es del 100 $so enter this loop if price > 90$ )
   2.1. Espera
3. Comprar n unidades de E (ahora el precio <= 90% del pico). Marquemos el precio de compra en p .
4. Mientras que el precio de E < (1.05 * p )
   4.1. Espera
5. Vender E (ahora tenemos al menos un 5% de beneficio).
6. Volver al 2

He intentado buscar en algunas páginas para hacer backtesting, pero no he encontrado cómo.
¿Conoces algún sitio donde pueda hacer backtest de esta estrategia?

Answer 1

Es probable que el "backtesting" no tenga sentido para usted, ya que parece ser bastante nuevo en la inversión. Corres el riesgo de confiar demasiado en que tu "estrategia" simplificada tiene valor, y si los datos que seleccionas para el backtest parecen buenos, esa confianza podría aumentar. Pero los resultados históricos no indican el rendimiento futuro.

"Comprar bajo y vender alto" es una gran estrategia - desafortunadamente es retrospectiva. ¿Qué es "Low"? ¿Qué es "alto"? Son términos relativos. ¿Qué sucede en su estrategia si nunca se alcanza una ganancia del 5%? Esas ganancias no están garantizadas. (Incluso "Vender cuando gane un 1%" no está garantizado, si resulta que compras en lo que luego se sabe que es un pico).

Le recomiendo que investigue sobre la "inversión en valor", y que considere la posibilidad de simplemente contribuir a sus ahorros en cada cheque de pago, volcando los fondos en un fondo indexado diversificado de bajo coste, manteniendo suficientes ahorros en efectivo para pagar entre 3 y 6 meses de sus gastos mensuales. No intentes operar activamente hasta que al menos tengas más experiencia [y mucha gente, incluso algunos que tienen algunos conocimientos sobre el tema, deciden no operar nunca activamente].

Answer 2

Puede probarlo de forma rudimentaria en Excel.

Para obtener resultados más precisos, existen programas de backtesting (como Metastock) que puede adquirir, así como brokers online que también ofrecen herramientas sofisticadas (por ejemplo, TradeStation).

Hay una serie de problemas con su estrategia. En un mercado volátil, podría tener un número de operaciones exitosas. En un mercado en tendencia, podrías estar fuera del mercado durante mucho tiempo y en un mercado a la baja, podrías ser titular de una bolsa durante algún tiempo también.

Merece la pena hacer backtest de estrategias sencillas con el objetivo final de encontrar una estrategia que tenga algún mérito, pero eso puede tardar años en conseguirse y para algunos, quizás nunca.