Recientemente he empezado a trabajar como quant para un gran banco, y una de mis primeras tareas será mejorar el modelo que determina la exposición al riesgo de su cartera de seguros. La cartera es bastante diversa y contiene varios tipos de pólizas de seguro: vida, accidentes, propiedad, terrorismo, automóvil, hipoteca y otros. El modelo con el que estoy trabajando se utiliza para estimar el capital económico (CE) de la cartera. En la actualidad, el modelo se limita a la peor hipótesis, lo que sobreestima enormemente el CE necesario. Se supone que debo mejorar el modelo para predecir (más) exactamente cuál es el riesgo de exposición.
Soy bastante nuevo en el mundo financiero (mi formación es la modelización de sistemas biológicos), así que tengo curiosidad (1) dónde debo buscar datos publicados sobre la modelización del riesgo de los seguros y (2) si alguien aquí conoce algún enfoque específico con el que debería estar familiarizado . He encontrado el Institución financiera de Wharton y he encontrado un papel que parece ser un buen punto de partida, pero estoy buscando otros recursos.
