Actualmente estoy tratando de arbitrar entre dos mercados A y B. Mi estrategia de negociación es la siguiente: si el precio entre A y B difiere en más del X%, entonces vaya en largo en el mercado de menor precio, y en corto en el mercado de mayor precio, y viceversa.
Por lo demás, los activos son fungibles.
Dado que no hay un movimiento real de activos en los mercados, se plantean dos preguntas:
1. ¿Esta técnica sigue siendo de arbitraje?
2. ¿Cómo se llama esta técnica?
El arbitraje no requiere necesariamente que los activos sean fungibles o que el beneficio se obtenga compensando unos con otros. Es un término muy genérico. Se habla de arbitraje estadístico, que no garantiza una ganancia segura, o, por ejemplo, de arbitraje de acciones AH de China y Hong Kong, en el que las acciones subyacentes ni siquiera son fungibles.
Lo que describes podría llamarse pair trading, valor relativo o arbitraje, realmente depende de los activos con los que operes.
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