Actualmente estoy tratando de arbitrar en dos mercados A y B. Mi estrategia comercial es la siguiente: si el precio entre A y B difiere en más de X%, entonces ir largo en el mercado de precio más bajo y corto en el mercado de precio más alto, y viceversa.
Los activos son por lo demás fungibles.
Dado que no hay movimiento real de activos entre los mercados, surgen dos preguntas:
1. ¿Esta técnica sigue siendo arbitraje?
2. ¿Cómo se llama esta técnica?
El arbitraje no necesariamente requiere que los activos sean fungibles o que la ganancia se realice compensándolos entre sí. Es un término muy genérico. La gente habla sobre arbitraje estadístico que no garantiza una ganancia segura, o por ejemplo arbitraje de acciones China-Hong Kong AH donde la acción subyacente ni siquiera es fungible.
Lo que describes podría llamarse trading de pares, valor relativo o arbitraje, realmente depende de los activos que estés operando.
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Si el activo es verdaderamente el mismo (es decir, podría comprarse en un mercado y entregarse en el otro, ya sea que lo haga o no), entonces es arbitraje, si hay alguna distinción entre los dos mercados (por ejemplo, diferente "grado" o "pureza" de una mercancía, o ligeramente diferente vencimiento para dos bonos del mismo emisor) que impide esto, lo llamaría "operaciones de convergencia".
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¿Valor relativo?
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@AlexC He editado la publicación para incluir esto. ¡Gracias por la definición!
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@Lliane ¿Puedes crear una respuesta para que pueda aceptarla? Además, ¿se seguiría llamando valor relativo si, en lugar de tomar posiciones, simplemente compro/vendo los activos directamente?