Base de datos del ETF y del índice subyacente de Thomson Reuters o Bloomberg

Question

Quiero generar una tabla de los ETFs que cotizan en Estados Unidos y los índices de referencia declarados. La idea es que quiero tener la posibilidad de utilizar el índice de referencia como un proxy del ETF para ejecutar backtests más largos cuando sea apropiado.

Entre los proveedores de datos baratos, hay una buena tabla proporcionada por ETF Global sobre Quandl que hace el trabajo. Sin embargo, no hay ISIN o SEDOL para los ETF ni identificadores para el índice de referencia, lo que hace que no sea posible descargar automáticamente las correspondientes series temporales de rentabilidad total de Thomson Reuters o Bloomberg a posteriori.

Me he pasado horas con Eikon, Datastream y charlando con el soporte para crear esta tabla con los datos de Thomson Reuters, pero muchos puntos de referencia son erróneos o faltan. No tengo acceso a Bloomberg.

Pregunta: ¿es posible recuperar dicha tabla de Bloomberg o Thomson Reuters?

Answer 1

Puede encontrar los datos subyacentes de los grandes índices, como el S&P 500, en nuestro sitio web www.simfin.com, disponibles gratuitamente y descargables al instante en formato Excel.

Hasta la fecha, disponemos de ratios financieros, estados financieros (extraídos directamente de los datos XBRL de la SEC y con una antigüedad de hasta 10 años) y precios de las acciones de más de 1.000 empresas estadounidenses, lo que esperamos que pueda proporcionarle información valiosa para generar su tabla.

Para su caso, será aconsejable filtrar los datos relativos a la pertenencia al índice.

Answer 2

Así que esta es la respuesta para Bloomberg, supongo, además de algunos consejos adicionales al mirar los datos que se obtienen de allí.

Existe la función ETF que le permite buscar ETFs. Desgraciadamente, no he encontrado la posibilidad de filtrar por índice de referencia.

Tomemos el ejemplo de AGG US Equity. Existe el campo "FUND_BENCHMARK_PRIM" que apunta al ticker BM. (Esto es lo que se ve cuando se utiliza la función COMP). Con la ayuda de este ticker, puede descargar fácilmente las series temporales bm.

Así que lo que podrías intentar:

• Exportar los resultados del filtro de la función ETF a Excel

• Descargue el teletipo de BM a través de la API de Excel BB

Un par de advertencias: Si comparas la rentabilidad del BM con la del ETF en Bloomberg vía ticker, ten en cuenta que el código de la Bolsa SÍ importa. En algunos de ellos, el ETF apenas se negocia y, por tanto, hay muchos precios obsoletos en Bloomberg. Por supuesto, todavía puedes venderlo en el mercado secundario. Sólo tienes que elegir una bolsa diferente con precios más líquidos para comparar. O podría mirar el valor liquidativo en su lugar (también, si negocia el valor liquidativo de los ETFs, por supuesto). Si miras los ETFs asiáticos o de países emergentes, hay una conversión de divisas que te da mucho TE, así que es mejor mirar dos veces antes de sacar conclusiones.