¿Cómo agrupar los fondos de inversión por volatilidad?

Question

Quiero agrupar los fondos de inversión por su volatilidad.

Lo ideal sería acabar con los seres de los fondos de inversión adscritos a diferentes grupos:

• Alta volatilidad
• Volatilidad media
• Baja Volatilidad

Mi pregunta es : ¿Qué cifras podrían considerarse como baja, media o alta volatilidad?

Quizás algunos intervalos: 0 -5 % es bajo 5 - 15% es medio y más alto es alto......

Estoy un poco confundido sobre cómo abordar este problema...

Answer 1

Lo que se busca es un aprendizaje no supervisado algoritmo: es decir, un algoritmo que determinará por sí mismo los 3 grupos más racionales de su conjunto de datos. Este método le permitirá elegir los límites de los grupos basándose en el conjunto de datos que usted proporcione y no eligiendo unos valores fijos dados.

El algoritmo que te sugiero utilizar es el K-means algoritmo. Usted le proporciona los datos, y el número $k$ de clusters (grupos) que desea tener. El algoritmo dividirá entonces los datos en los $k$ grupos que te gustaría. Tenga en cuenta que este algoritmo puede manejar puntos con varias características, mientras que usted sólo utilizará una (volatilidad).

Aquí tienes una idea de cómo funciona en Matlab:

test=[0 1 2 3 100 105 98 1000 1001 997]';
[idx,C] = kmeans(test,3);

El valor devuelto para idx es un vector en el que cada punto de test se le atribuye un número de cluster (que representa su grupo):

idx =

 2
 2
 2
 2
 3
 3
 3
 1
 1
 1

A continuación, puede consultar la variable C que contiene la media de cada conglomerado que podría entenderse como "el punto perfecto para cada conglomerado"

c =

  999.3333
  1.5000
  101.0000

Así que encontró tres grupos en test uno en torno a 999,33, otro en torno a 1,5 y otro en torno a 101.

Eso debería servir.