Biblioteca de software: Fijación de precios de instrumentos financieros, como FX Forwards

Question

Actualmente estoy leyendo material sobre cómo fijar el precio de los instrumentos financieros, como las operaciones a plazo de divisas. Una forma de hacerlo parece ser calculando su Valor razonable³ de la mercancía . Este valor puede dividirse en dos componentes: el primero es el responsable de las variaciones del tipo de cambio y el segundo es el responsable de las variaciones del tipo de interés.

Mi pregunta es: ¿hay alguna biblioteca disponible que haga este cálculo si proporciono los parámetros de entrada necesarios?

Los parámetros de entrada son:

• moneda comprada
• moneda vendida
• valor nominal
• tasa de interés a futuro
• tipo de cambio al contado
• fecha de acción
• fecha de la operación
• fecha de vencimiento
• fecha de valor

Answer 1

Hay dos bibliotecas de código abierto a las que deberías echar un vistazo. Ambas cuentan con una amplia lista de productos y modelos.

1. QuantLib. Escrita en C++ pero utilizable en otros lenguajes como Python. La biblioteca se desarrolla desde hace varios años. Una característica que puede ser muy útil es que hay cajas de herramientas para implementar bibliotecas de precios derivados en Excel. Echa un vistazo aquí: https://www.quantlib.org/

Personalmente uso este libro para aprender QuantLib-Python: https://leanpub.com/quantlibpythoncookbook

2. OpenGamma. Escrito en Java. En mi opinión un poco más difícil de implementar y menos documentado. Sin embargo, la empresa que lo ha desarrollado, ofrece soporte comercial. Esto podría ser un argumento si usted está escribiendo software para un banco/empresa. Echa un vistazo aquí: https://opengamma.com/