En primer lugar, un cordial saludo a todos. Soy novato y lo admito, pero con más de 15 años de experiencia en C++. Trabajando en IB - derivados principalmente, pero por desgracia en el lado del negocio no el comercio en absoluto. Se interesó en el comercio Quant mucho.
Introducción: Estoy aprendiendo muy duro para entender los fundamentos del comercio quant actualmente la construcción de mi primera de 2 aplicaciones. El alimentador - que en términos generales recupera datos de ticks (OHLC, precio y volumen) de Bitcoin Exchanges con una resolución de 1 minuto (consulta los mercados cada minuto y almacena los valores de ticks en la base de datos). No hay lugar para mencionar la teoría que leí en libros y blogs.
Pregunta: ¿Es suficiente con obtener los valores de los ticks de las bolsas para poder hacer backtest de las estrategias? ¿Debería considerar la posibilidad de descargar también los libros de órdenes?
Razón: Estoy interesado en hacer backtesting y eventualmente quant trading de Bitcoins, nada de opciones, futuros o cualquier derivado. Entiendo los mercados BTC como FX.
