En el caso de las opciones de barrera única, ¿por qué el gráfico de la gamma es tan disperso en comparación con otras griegas?

Question

¿Es de esperar o hay algún problema con el modelo?

Estoy obteniendo gráficos gamma dispersos para todos los tipos de barreras como U&O, D&I, etc.

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Sin embargo, una opción básica de vainilla tiene un gráfico de gamma suave.

Answer 1

Tu gamma parece estar "cuantificada" como si tu cálculo estuviera en el límite de la máquina en términos de precisión. Tal vez no estás usando un "dS" lo suficientemente grande si calculas las derivadas usando un enfoque de diferencias finitas.

Intente aumentar el paso para su cálculo numérico.