Relación entre Beta y volatilidad implícita

Question

¿Hay alguna forma de utilizar la Beta de un subyacente y de un índice, y la volatilidad implícita de las opciones sobre ese subyacente y el índice?

Para especificar, si tenemos disponible la volatilidad implícita de un índice estrechamente relacionado con una opción de un solo nombre, pero no la volatilidad implícita de la propia opción, ¿podemos tomar la volatilidad implícita del índice y utilizar la Beta para escalarla de forma que sea más representativa de la volatilidad implícita de la opción sobre la acción? ¿O no podemos hacer nada mejor que utilizar la volatilidad implícita del índice directamente?

Si no es así, ¿hay alguna otra forma de obtener una mejor estimación de la volatilidad implícita?

Answer 1

La beta es una medida de la volatilidad histórica de un valor comparada con la volatilidad de un índice que contiene muchos valores. Por tanto, su valor depende de la volatilidad histórica de ambos valores.

La volatilidad implícita es una estimación de la volatilidad futura y puede cambiar drásticamente en días, incluso en horas (considere un anuncio de ganancias u otras noticias pendientes como los ensayos clínicos) y si lo hace, la beta probablemente se mantendrá relativamente sin cambios.

Por lo tanto, creo que son independientes entre sí y no es posible ninguna derivación. Sin embargo, tome mi opinión con un grano de sal porque sólo soy un tipo minorista que no entiende el 90% de lo que leo en este BB :->)