¿Por qué hay tantos fallos en los datos bursátiles?

Question

En una pregunta reciente ( ¿Han sido engañados los accionistas de ZTNO (Zoom Technologies Inc.)? ), pregunté sobre un valor (acción) que parecía ir repentinamente a cero. Otros miembros de la comunidad respondieron en los comentarios que probablemente se trataba de un fallo.

En nuestro debate posterior, el miembro de la comunidad @Fattie afirmó que este tipo de fallos son bastante comunes. No saben por qué, y creen que sería una gran pregunta.

Esta pregunta se refiere precisamente a eso: ¿Por qué hay tantos fallos en los datos bursátiles?

Answer 1

¿Por qué hay tantos fallos en los datos bursátiles?

La respuesta obvia es el error humano, también conocido como GIGO (Garbage In, Garbage Out). Los errores se cometen con las entradas de datos bursátiles.

Los proveedores de datos gratuitos de los sitios web se suscriben a servicios que recogen datos. No hay ningún incentivo real (¿gratuito?) para que el proveedor corrija los errores. El ejemplo clásico de esto es Yahoo Finance, aunque en este caso no tienen un monopolio. Puedes encontrar un número de posts sobre "datos malos" en varios Stack BBs e incluso más si buscas en la red.

Los datos fiables proceden de dos fuentes:

• Proveedores de datos que comprueban los errores y limpian su base de datos (cuota de suscripción)

• Las bolsas de valores que hacen lo mismo. Aunque no es infalible, Time & Sales es lo más parecido a la perfección. Probará la oferta y la demanda cada vez que cambie, así como las acciones y el tamaño de cada operación.

Answer 2

Confundes lo común con lo frecuente. Los fallos en el precio de las acciones son comunes, pero no frecuentes. Esto se debe al enorme volumen de datos: los precios cada pocos segundos de miles de valores significan que hay millones de puntos de datos cada día. Si uno de cada diez millones de esos puntos de datos es erróneo, habrá varios errores a la semana, lo que los hace comunes. Pero un error de cada diez millones es una frecuencia muy baja de errores.