¿alguien puede decirme qué modelos utilizan Bloomberg y Reuters para derivar la volatilidad implícita de los derivados de intereses con tipos a plazo negativos?
Sé que Black-76 es el modelo estándar, y que ICAP, por ejemplo, utiliza la versión de difusión desplazada del modelo de Black... pero, ¿obtienen Bloomberg y Reuters sus datos de ICAP? ¿O también tienen modelos internos?
Hace poco que he empezado a utilizar Bloomberg y a veces me resulta muy confuso...
Sería muy útil si alguien tuviera alguna bibliografía sobre este tema o sobre los diferentes modelos utilizados por los proveedores de datos. Me gustaría escribir un artículo sobre este tema pero la información es bastante limitada... al menos para alguien como yo.
El único artículo útil que encontré fue este: d-fine - Nuevas convenciones de volatilidad en un entorno de intereses negativos
Gracias.
Philipp
