Modelización de los impagos de los préstamos hipotecarios

Question

Tengo un modelo de aprendizaje automático entrenado con una lista de características hipotecarias que incluyen macrovariables donde el campo a predecir (la etiqueta) es "Hipoteca impagada" = 1 o 0 (Sí o No).

Ahora, necesito determinar si una hipoteca va a entrar en mora en el futuro. Para ello, utilizo las mismas características de la macro en la que el modelo devuelve si un pago se realizará o no.

Pero si no se realiza un solo pago, eso no significa que la hipoteca vaya a incumplirse, ya que el prestatario puede retrasar el pago. Además, si las condiciones macroeconómicas mejoran, puedo tener una secuencia de pagos no realizados seguida de una secuencia de pagos realizados.

¿Cuál es la mejor manera de determinar que la hipoteca va a ser impagada? Mi idea es tener un porcentaje de pagos NO realizados, digamos un 10%, y si el número de pagos es mayor que el porcentaje, entonces declarar la hipoteca como impagada. ¿Es válida esta suposición? Cualquier idea adicional será bienvenida.

Answer 1

Debería considerar las etapas del proceso de impago en lugar de un "impago" binario, en el que hay varios puntos en los que el prestatario puede curar el préstamo.

En un modelo de crédito tradicional, el proceso general consiste en predecir el estado del préstamo y, a continuación, predecir las transiciones entre etapas a lo largo de la vida del préstamo. Esto se hace simulando variables macro (tipos, IPH, empleo) traducidas a predictores individuales del préstamo (LTV actual, FICO actual, HPA). He aquí una versión simplificada de un modelo de préstamo completo:

1. Actual - a partir de aquí puede ser prepagada (voluntaria) o puede convertirse en morosa
2. Leve Delincuente (primeros meses) - a partir de aquí los pagos pueden reiniciarse y con el tiempo ponerse al día, el préstamo puede ser prepagado en su totalidad , o el prestatario puede pasar al #3 y convertirse en muy moroso.
3. Muy Delincuente (5+ meses más o menos) - a partir de aquí, el préstamo puede ser pagado (de nuevo en el cubo dq leve) o puede seguir sin pagar y convertirse en un prepago involuntario (ejecución hipotecaria).
4. Etapa final - Ya sea una ejecución hipotecaria después de un dq continuado (hay que estimar un plazo de recuperación y el importe de la venta en subasta/REO), un prepago voluntario (refinanciación o reubicación), o el vencimiento del préstamo.

Las agencias recomprarán los préstamos a los 120 (convencionales) o 180 (gnma) días, pero asumo por tu pregunta que estás buscando préstamos enteros donde predecir todas las etapas del préstamo y las transiciones entre ellas es muy importante.