Muchas de las herramientas/bibliotecas que existen parecen centrarse en el análisis de series temporales cercanas. Todo esto está bien, pero yo no suelo operar cerca del cierre, sino que utilizo órdenes limitadas o stop que pueden o no ser ejecutadas.
Así, por ejemplo, si recibo una señal de compra en el momento t, colocaría un límite de compra para el momento t+1 al nivel sugerido por mi modelo.
Me preguntaba si existe alguna biblioteca o paquete que pueda utilizar para hacer backtesting de un sistema de este tipo. Idealmente, podría manejar las señales basadas en una serie diaria, pero se mueven a través de barras por hora para que pueda probar diferentes estrategias de gestión de comercio intradía también. También sería bueno si pudiera poner órdenes de soporte OCO para las paradas de ganancias/pérdidas.
En este momento estoy usando R, pero puedo usar cualquier cosa que tenga lo que busco.
