En la siguiente imagen :
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No soy capaz de entender cómo, el valor final de la estrategia B puede ser igual a $e^{r_{GBP}T}F(0,T)$
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Según yo debería ser sólo $F(0,T)$
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Mi razonamiento es que cuando recibas 1 libra y la inviertas, obtendrás $e^{r_{GBP}T}$ libras a cambio. Pero lo utilizamos para cubrir nuestra posición corta en el contrato a plazo suscrito en el momento 0, por lo que al final sólo nos queda el precio a plazo $F(0,T)$ pagada a nosotros en el momento T.
Por favor, corríjanme si me equivoco.
Fuente de la imagen : Mathematical Finance : An Introduction to Financial Engineering de Marek Capinski y Tomasz Zastawniak