¿Existe una diferencia notable a la hora de realizar gráficos de dispersión y modelos de regresión con datos de garrapatas o con datos de velas?

Question

Hago esta pregunta porque quiero investigar algunas variables. Un ejemplo es el RSI donde el RSI actual se actualiza cada tick. Esto significa que el valor del RSI fluctúa mucho dentro de una vela individual. Digamos que quiero investigar lo que sucede después de que el RSI alcanza un valor. Pero si sólo tomo los precios de cierre y no los precios de tick no obtengo exactamente lo que quiero sino un valor que se acerca al valor real (suposición).

Una de las razones por las que no trabajo con datos de ticks es que hace que el conjunto de datos sea muy grande. Imagínese que quiero analizar 4 años de datos de precios utilizando datos de ticks. Es una cantidad inmensa de filas.

¿Hay alguien que haya probado el precio de cierre y los datos de los ticks y haya encontrado una diferencia importante?

Answer 1

No es necesario utilizar los datos de las garrapatas para conseguir lo que quieres. Si tiene datos OHLC puede calcular los valores RSI utilizando los extremos de los valores H y L para obtener las condiciones de contorno de una distribución de densidad y luego utilizar esta distribución para hacer sus pruebas.