Estoy tratando de realizar un estudio de eventos entre países, donde a veces hay más de un evento por país.
Estoy siguiendo la metodología explicada aquí para calcular $CAR_i$ .
Por lo que tengo entendido, puedo utilizar un evento por país si sigo las fórmulas.
¿Qué debo hacer si tengo más de un evento por país, debo computar el $CAR_i$ para cada evento y luego crear una media ?
Gracias por su ayuda.
Eso es lo que hacemos en nuestro trabajo sobre la rentabilidad de las divisas antes de los anuncios de política monetaria ( enlace ): hay varios países, y en cada país hay varios anuncios por año, por lo que la matriz de eventos (en las dimensiones tiempo/país) parece una tarjeta perforada. En resumen, se calculan los CAR para cada país-evento, luego se calcula el CAR medio entre los eventos de cada país, y luego se podría hacer una media ponderando los mismos por igual o por el número de eventos de cada país.
Detalles sobre la inferencia en el documento.
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Estoy realizando un estudio similar. Si tomo la media ponderada de la rentabilidad anormal para 5 eventos independientes (todos los eventos son el mismo pero en distinto momento), ¿qué hago con los estadísticos t? Agradecería mucho que me orientaran.