Preguntas finanzas zero-coupon

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Construir un bono cupón cero

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Preguntado el 11 de Enero, 2021 por Eugenek
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Oportunidades de arbitraje en un mercado de bonos de cupón cero de dos años

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Preguntado el 11 de Octubre, 2023 por David S
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QuantLib: Fijación de precios del swap de cupón cero BRL utilizando atributos relevantes en QuantLib

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Preguntado el 28 de Noviembre, 2023 por Angstrem
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Bonos cupón cero para productos estructurados

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Preguntado el 26 de Octubre, 2023 por eMe
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¿Cómo utiliza Bloomberg la curva OIS para obtener los tipos cero?

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Preguntado el 6 de Agosto, 2023 por Neal
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Fijación de precios de bonos próximos al vencimiento con QuantLib

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Preguntado el 26 de Abril, 2023 por Loren Pechtel
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Cómo calcular los factores de descuento de dos depósitos en una curva de tipos de interés

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Preguntado el 1 de Abril, 2023 por savageguy
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Datos extraños del mercado YTM para un bono cupón cero

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Preguntado el 13 de Marzo, 2023 por evildead
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Convertir la curva de rendimiento UST a la curva spot (cupón cero) utilizando el método de bootstrapping.

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Preguntado el 20 de Julio, 2022 por TourEiffel
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¿Cómo se construye una curva de cupón cero a partir de la curva de rendimiento actual del mercado?

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Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por bluebrother
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De los tipos de la curva Libor a los cupones cero "a plazo"

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Preguntado el 18 de Junio, 2019 por user33326
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Problema de fijación de precios de los bonos con cupón y reinversión

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Preguntado el 15 de Febrero, 2016 por Dale Callaham
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Diferencia entre el FRA y un swap de cupón cero

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Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Petar Petrov
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Volatilidad y deriva del tipo de interés a plazo instantáneo según la medida de neutralidad al riesgo utilizando el bono de cupón cero

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Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por user55357
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Modelo Vasicek, pregunta sobre los bonos de cupón cero

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Preguntado el 5 de Enero, 2020 por JoshReedSchramm
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Cálculo del modelo Nelson Siegel del precio del límite cero en el momento cero que vence en 2 años

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Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Lisa
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factor de descuento, tipos cero, curva cero de BBG

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2019 por Amina Sarwar
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fórmula de fijación de precios de los bonos de cupón cero mediante Hull White

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Preguntado el 20 de Enero, 2017 por Mike Pateras
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Demostrar que YTM > Rendimiento actual del bono al descuento

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Preguntado el 9 de Junio, 2019 por jfy133
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¿Cómo calcular la curva de cupón cero de los BTP italianos?

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Preguntado el 5 de Octubre, 2021 por akkp
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Estimar el rendimiento del bono con cupón dado el rendimiento del bono con cupón cero

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Preguntado el 15 de Octubre, 2021 por belaz
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¿Cómo se obtiene la expresión del tipo de interés a plazo?

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Preguntado el 2 de Septiembre, 2019 por Luca Tettamanti
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Fijación del precio del bono cupón cero al descuento bajo un modelo de difusión de saltos

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Preguntado el 6 de Junio, 2016 por Usuario no registrado
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Diferencia entre futuros ED y ZCB

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Preguntado el 19 de Febrero, 2018 por Richard Szalay
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Medida de Martingala y cartera de réplica en la fijación de precios neutrales al riesgo de los bonos de cupón cero impagables

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Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por Inem
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Prueba sobre bono cupón cero descontado

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Preguntado el 15 de Agosto, 2021 por user55357
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Precio a plazo de los bonos de cupón cero

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Preguntado el 5 de Noviembre, 2015 por Dwivedi Ji
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Modelo de tipo corto de Ho-Lee en el marco de Heath-Jarrow-Morton

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Preguntado el 3 de Mayo, 2019 por Hamza
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