Preguntas finanzas de yield-curve03

1

2Resp

180Vistas

Cálculo del tipo de interés a corto plazo a partir de la curva de descuento

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2021 por woh32

1

2Resp

264Vistas

Inversión: Bonos vs. Acciones

Resuelta

Preguntado el 5 de Enero, 2015 por Sanjay Agrawal

1

1Resp

547Vistas

Encuentre los BUMPs de los swaps de tipos de interés de Bloomberg en Excel

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2019 por iny

4

1Resp

919Vistas

Ajuste de la estructura de plazos de los bonos de descuento con Ho-Lee

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Mike Mertsock

2

1Resp

329Vistas

Convexidad en el bootstrapping de la curva de tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 12 de Junio, 2019 por justSteve

1

1Resp

1743Vistas

Definición de bono de alta convexidad y de baja convexidad

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2018 por danlefree

1

1Resp

843Vistas

Comparación de los métodos de calibración de múltiples curvas

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2014 por Simon Gibbs

3

2Resp

243Vistas

Cómo minimizar la forma paramétrica de Nelson-Siegel

Resuelta

Preguntado el 4 de Octubre, 2021 por Rakurai

2

1Resp

172Vistas

Consejos para automatizar la construcción de la curva de intercambio

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2021 por Sergey Stolyarov

2

1Resp

327Vistas

Introducción de choques de 1bp en la curva de rendimiento (y consecuencias de la interpolación)

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2016 por Andres

1

1Resp

122Vistas

¿Cuál es la diferencia entre el tipo de interés a corto plazo y el tipo de interés a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2021 por BHall

1

2Resp

289Vistas

Interpolación de la curva de rendimiento en horizontes (muy) cortos

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2015 por Richard C. McGuire

1

1Resp

156Vistas

¿Por qué la intervención de los bancos centrales puede hacer que la curva de rendimiento invertida sea menos eficaz como señal de recesión?

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2017 por Maryanne

3

1Resp

1648Vistas

Cómo sumar curvas de tipos de interés en QuantLib

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2013 por kbrinley

1

1Resp

1574Vistas

Derivación de una curva libor 3M a partir de swaps libor 6M y swaps base libor 3M-6M

Resuelta

Preguntado el 29 de Enero, 2016 por Debiprasad

3

2Resp

566Vistas

Curva de rendimiento de los bonos corporativos

Resuelta

Preguntado el 24 de Mayo, 2018 por Sbennett

1

1Resp

609Vistas

Curvas a plazo y curvas de rendimiento a la par

Resuelta

Preguntado el 26 de Febrero, 2015 por Ben

1

1Resp

447Vistas

Curva de rendimiento Quantlib

Resuelta

Preguntado el 12 de Noviembre, 2019 por Alexander

1

1Resp

374Vistas

Documentos "amistosos" sobre la modelización de la curva de rendimiento de máxima suavidad

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2013 por Kwinto

1

1Resp

1557Vistas

Detalles de la calibración del modelo Hull-White

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por FARSHAD

1

1Resp

126Vistas

¿Por qué no se puede utilizar un modelo de tipo de interés de dos factores para valorar un bono con cupón como la suma de opciones sobre ZCBs

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por Craig Stuntz

1

2Resp

695Vistas

Quién determina la curva de tipos de interés del deporte (curva de rendimiento)

Resuelta

Preguntado el 31 de Diciembre, 2014 por kitt

2

1Resp

171Vistas

Tratando de entender la curva de rendimiento de Estados Unidos y la inflación mundial

Resuelta

Preguntado el 30 de Abril, 2021 por Vicki Lapke

1

1Resp

1763Vistas

Interpolando tasas de rendimiento dado los precios intermitentes de bonos con cupón.

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por Oct

1

2Resp

417Vistas

Pruebas de estrés de la renta fija Curva de rendimiento con Nelson Siegel

Resuelta

Preguntado el 21 de Agosto, 2019 por claudia

2

1Resp

334Vistas

Instrumentos (y fuentes) recomendados para construir las curvas de rendimiento del mercado monetario

Resuelta

Preguntado el 1 de Agosto, 2019 por adrusi

2

2Resp

3354Vistas

Curva de rendimiento Bootstrap con QLNet / Quantlib

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2015 por xtreye

2

1Resp

181Vistas

fundamentos de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2020 por allclaws

2

2Resp

411Vistas

Curvas de simulación; categoría PRIIPS 3

Resuelta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2017 por Eyal

1

1Resp

1333Vistas

Parametrización de Musiela

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2012 por Dima Malenko

Preguntas finanzas yield-curve

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Cálculo del tipo de interés a corto plazo a partir de la curva de descuento

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¿Por qué la intervención de los bancos centrales puede hacer que la curva de rendimiento invertida sea menos eficaz como señal de recesión?

Cómo sumar curvas de tipos de interés en QuantLib

Derivación de una curva libor 3M a partir de swaps libor 6M y swaps base libor 3M-6M

Curva de rendimiento de los bonos corporativos

Curvas a plazo y curvas de rendimiento a la par

Curva de rendimiento Quantlib

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Detalles de la calibración del modelo Hull-White

¿Por qué no se puede utilizar un modelo de tipo de interés de dos factores para valorar un bono con cupón como la suma de opciones sobre ZCBs

Quién determina la curva de tipos de interés del deporte (curva de rendimiento)

Tratando de entender la curva de rendimiento de Estados Unidos y la inflación mundial

Interpolando tasas de rendimiento dado los precios intermitentes de bonos con cupón.

Pruebas de estrés de la renta fija Curva de rendimiento con Nelson Siegel

Instrumentos (y fuentes) recomendados para construir las curvas de rendimiento del mercado monetario

Curva de rendimiento Bootstrap con QLNet / Quantlib

fundamentos de la curva de rendimiento

Curvas de simulación; categoría PRIIPS 3

Parametrización de Musiela

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