Preguntas finanzas de yield-curve02

6

1Resp

195Vistas

Uso de los swaps de tipos de interés en la inversión basada en el pasivo

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2022 por AK88

2

3Resp

632Vistas

Fijar el precio de un bono denominado en USD pero emitido en Europa

Resuelta

Preguntado el 23 de Septiembre, 2022 por Rakesh

1

1Resp

319Vistas

¿Cómo se hace el bootstrap de los instrumentos CASH de Bloomberg?

Resuelta

Preguntado el 10 de Agosto, 2022 por TourEiffel

1

1Resp

91Vistas

¿Cómo se llama el diferencial entre vencimientos?

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2022 por Ben Parizek

1

1Resp

129Vistas

Convertir la curva de rendimiento UST a la curva spot (cupón cero) utilizando el método de bootstrapping.

Resuelta

Preguntado el 20 de Julio, 2022 por TourEiffel

3

2Resp

851Vistas

Por qué el tipo de interés de los fondos federales es superior al rendimiento del Tesoro estadounidense a corto plazo (< 2M)

Resuelta

Preguntado el 4 de Julio, 2022 por Andrew Watt

3

1Resp

441Vistas

¿Por qué el Tipo Cero 3M no es igual al Tipo de Caja 3M? Sobre el bootstrapping de la curva de rendimiento de Bloomberg

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2022 por Ken White

1

3Resp

663Vistas

¿Por qué el efecto cupón significa que un mayor rendimiento no implica necesariamente que un bono sea más atractivo?

Resuelta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2020 por Ryan

1

2Resp

199Vistas

¿Cómo se construye una curva de cupón cero a partir de la curva de rendimiento actual del mercado?

Resuelta

Preguntado el 14 de Febrero, 2022 por bluebrother

1

1Resp

1584Vistas

Construcción de la curva de rendimiento directamente a partir de los datos de rendimiento al vencimiento

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2016 por Ben L

2

1Resp

114Vistas

Curva de rendimiento: tipos de mercado directos frente a la interpolación de los factores de descuento

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2022 por jmassey

19

4Resp

4281Vistas

¿Cómo existe una curva de rendimiento para los bonos del Tesoro?

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por William Leara

1

1Resp

254Vistas

Construcción de depósitos sintéticos

Resuelta

Preguntado el 9 de Mayo, 2018 por Jantlem

1

2Resp

392Vistas

¿Cómo se calcula el carry-roll-down teóricamente asumiendo que las expectativas de las tasas a corto plazo se cumplan?

Resuelta

Preguntado el 15 de Diciembre, 2020 por Ryan

2

1Resp

302Vistas

recuento de días de la curva de rendimiento

Resuelta

Preguntado el 25 de Junio, 2019 por Dor Herman

1

2Resp

2690Vistas

¿Es la "curva de swap" un sinónimo de la "curva de rendimiento"?

Resuelta

Preguntado el 19 de Septiembre, 2017 por jules

1

2Resp

287Vistas

Descuento de OIS antes y después de la crisis

Resuelta

Preguntado el 23 de Junio, 2014 por PhillC

1

1Resp

629Vistas

¿Cómo se obtiene el tipo de interés real a partir de los tipos nominales al contado?

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2015 por YeppThat'sMe

1

2Resp

406Vistas

Explicación intuitiva de la media geométrica

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2017 por The Unfun Cat

2

1Resp

154Vistas

El arrastre negativo cuando la curva de rendimiento es descendente

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2020 por Michael P.

5

2Resp

189Vistas

Revalorización de las comillas SOFR y VAN no nulo

Abierta

Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por David Tischler

2

1Resp

247Vistas

Construcción de curvas para un intercambio

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por tatwright

1

2Resp

1959Vistas

¿Por qué el modelo de Nelson-Siegel no es libre de arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 23 de Abril, 2012 por MikeyB

4

3Resp

242Vistas

Cálculo del modelo Nelson Siegel del precio del límite cero en el momento cero que vence en 2 años

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Lisa

1

1Resp

112Vistas

Confusión sobre los bonos, y la relación entre los tipos flotantes, los precios, el riesgo de crédito y las garantías

Resuelta

Preguntado el 12 de Septiembre, 2020 por Jonco98

1

1Resp

167Vistas

Construir una curva de Nelson-Siegel

Resuelta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2021 por Ameyah

2

1Resp

1357Vistas

Quantlib bootstraping falla en el swap 5y

Resuelta

Preguntado el 24 de Septiembre, 2015 por neilprosser

1

1Resp

170Vistas

Ajustes necesarios para las curvas de rendimiento estresadas

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por AK88

1

2Resp

250Vistas

¿Es posible obtener una curva de rendimiento razonable del USD utilizando únicamente fuentes de datos de acceso público o gratuito?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2015 por Can Berk Güder

1

3Resp

344Vistas

YTM de las emisiones de bonos "muy maduros"

Resuelta

Preguntado el 10 de Septiembre, 2018 por adrusi

Preguntas finanzas yield-curve

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Uso de los swaps de tipos de interés en la inversión basada en el pasivo

Fijar el precio de un bono denominado en USD pero emitido en Europa

¿Cómo se hace el bootstrap de los instrumentos CASH de Bloomberg?

¿Cómo se llama el diferencial entre vencimientos?

Convertir la curva de rendimiento UST a la curva spot (cupón cero) utilizando el método de bootstrapping.

Por qué el tipo de interés de los fondos federales es superior al rendimiento del Tesoro estadounidense a corto plazo (< 2M)

¿Por qué el Tipo Cero 3M no es igual al Tipo de Caja 3M? Sobre el bootstrapping de la curva de rendimiento de Bloomberg

¿Por qué el efecto cupón significa que un mayor rendimiento no implica necesariamente que un bono sea más atractivo?

¿Cómo se construye una curva de cupón cero a partir de la curva de rendimiento actual del mercado?

Construcción de la curva de rendimiento directamente a partir de los datos de rendimiento al vencimiento

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Construcción de depósitos sintéticos

¿Cómo se calcula el carry-roll-down teóricamente asumiendo que las expectativas de las tasas a corto plazo se cumplan?

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¿Es la "curva de swap" un sinónimo de la "curva de rendimiento"?

Descuento de OIS antes y después de la crisis

¿Cómo se obtiene el tipo de interés real a partir de los tipos nominales al contado?

Explicación intuitiva de la media geométrica

El arrastre negativo cuando la curva de rendimiento es descendente

Revalorización de las comillas SOFR y VAN no nulo

Construcción de curvas para un intercambio

¿Por qué el modelo de Nelson-Siegel no es libre de arbitraje?

Cálculo del modelo Nelson Siegel del precio del límite cero en el momento cero que vence en 2 años

Confusión sobre los bonos, y la relación entre los tipos flotantes, los precios, el riesgo de crédito y las garantías

Construir una curva de Nelson-Siegel

Quantlib bootstraping falla en el swap 5y

Ajustes necesarios para las curvas de rendimiento estresadas

¿Es posible obtener una curva de rendimiento razonable del USD utilizando únicamente fuentes de datos de acceso público o gratuito?

YTM de las emisiones de bonos "muy maduros"

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