Preguntas finanzas de wienerprocess

2

1Resp

136Vistas

Proceso de Wiener de muestra restringido a abierto (inicial), máximo (máx), mínimo (mín), cierre (final)

Resuelta

Preguntado el 8 de Marzo, 2024 por Florian

3

1Resp

305Vistas

Diferenciando el proceso Wiener

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2024 por Gingalone

1

1Resp

68Vistas

Momento de la integral del exponencial del movimiento Browniano/Variable aleatoria normal

Resuelta

Preguntado el 16 de Enero, 2024 por Falskaar

2

0Resp

289Vistas

Movimiento browniano integrado

Resuelta

Preguntado el 21 de Junio, 2023 por Wang Jing

2

1Resp

193Vistas

Ejemplo de cartera de arbitraje

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2021 por Adach1979

1

1Resp

192Vistas

¿Por qué la transformada de Esscher es la transformada adecuada para la fórmula de fijación de precios?

Abierta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2021 por Jonathan David Arndt

2

2Resp

200Vistas

Calcular el valor de la integral del proceso de Wiener $\int_{0}^t e^{\lambda u } dZ_u$

Resuelta

Preguntado el 30 de Mayo, 2022 por Alex H

1

1Resp

291Vistas

Integral del movimiento browniano wrt. tiempo sobre [t;T]

Resuelta

Preguntado el 14 de Marzo, 2022 por NSGod

1

1Resp

847Vistas

Aplicación de Matlab para modelar el proceso de comilla de las acciones

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2016 por Peter

1

1Resp

196Vistas

Cálculo de la deriva de un proceso

Resuelta

Preguntado el 5 de Abril, 2020 por the_Seppi

1

1Resp

185Vistas

¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2014 por miniBill

10

2Resp

403Vistas

expectativa condicional de la integral estocástica

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2020 por JeremyKun

1

1Resp

415Vistas

¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Adach1979

1

1Resp

557Vistas

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2015 por LKK

1

1Resp

903Vistas

¿Se trata de un proceso de movimiento browniano?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2016 por Adarsh Vengarathodi

4

1Resp

319Vistas

¿Cómo puedo calcular $Cov\left(\int_{0}^{s}W_u\,du\,\,\,,\,\int_{0}^{t}W_v\,dv\right)$

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2015 por Usuario no registrado

2

1Resp

327Vistas

Expectativa sobre una función del Proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 2 de Agosto, 2020 por Gingalone

1

1Resp

97Vistas

Regresión de la integral estocástica sobre el proceso de Wiener

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2021 por JeremyKun

7

1Resp

4790Vistas

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

Resuelta

Preguntado el 27 de Marzo, 2018 por Dan Andreatta

1

1Resp

261Vistas

¿Puede alguien explicar cómo pasa Hull de los rendimientos de las acciones a los rendimientos de las acciones compuestos continuamente?

Resuelta

Preguntado el 11 de Abril, 2019 por AusTravel

1

1Resp

231Vistas

Pregunta de teoría de proceso estocástico

Abierta

Preguntado el 8 de Diciembre, 2015 por craigb

1

1Resp

164Vistas

¿Cómo evaluar el valor esperado impulsado 4 de un proceso de Wiener?

Abierta

Preguntado el 17 de Febrero, 2020 por jsk

2

1Resp

165Vistas

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2015 por xtreye

3

2Resp

224Vistas

Delimitada Estocástico discreto proceso de

Abierta

Preguntado el 26 de Enero, 2016 por RealityGone

2

1Resp

210Vistas

La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u$

Resuelta

Preguntado el 21 de Noviembre, 2019 por Etienne Bley

2

2Resp

3644Vistas

Cómo calcular el valor esperado de una función de un movimiento browniano estándar (proceso de Wiener)

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2014 por Convict

3

2Resp

290Vistas

La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor

3

1Resp

381Vistas

Wiener proceso integral

Resuelta

Preguntado el 28 de Noviembre, 2014 por Mandy

3

1Resp

306Vistas

Interpretación del IV y su uso en la predicción del movimiento de las acciones

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2018 por user36150

3

1Resp

367Vistas

Función de Densidad de probabilidad de un Proceso de Wiener Mínimo

Resuelta

Preguntado el 1 de Noviembre, 2019 por njwrigley

Preguntas finanzas wienerprocess

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Proceso de Wiener de muestra restringido a abierto (inicial), máximo (máx), mínimo (mín), cierre (final)

Diferenciando el proceso Wiener

Momento de la integral del exponencial del movimiento Browniano/Variable aleatoria normal

Movimiento browniano integrado

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Calcular el valor de la integral del proceso de Wiener $\int_{0}^t e^{\lambda u } dZ_u$

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Cálculo de la deriva de un proceso

¿Cuáles son las unidades de las variables que aparecen en una ecuación diferencial estocástica estándar para un proceso de Wiener?

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¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

Obtención de la deriva de un proceso de Wiener formado a partir de un paseo aleatorio

¿Se trata de un proceso de movimiento browniano?

¿Cómo puedo calcular $Cov\left(\int_{0}^{s}W_u\,du\,\,\,,\,\int_{0}^{t}W_v\,dv\right)$

Expectativa sobre una función del Proceso de Wiener

Regresión de la integral estocástica sobre el proceso de Wiener

Integral del proceso de Wiener con respecto al tiempo

¿Puede alguien explicar cómo pasa Hull de los rendimientos de las acciones a los rendimientos de las acciones compuestos continuamente?

Pregunta de teoría de proceso estocástico

¿Cómo evaluar el valor esperado impulsado 4 de un proceso de Wiener?

¿Se puede eliminar el operador diferencial para obtener la media/varianza de un proceso Ito?

Delimitada Estocástico discreto proceso de

La independencia de los incrementos de los procesos estocásticos $\frac{1}{t}\int_0^t u dW_u$

Cómo calcular el valor esperado de una función de un movimiento browniano estándar (proceso de Wiener)

La prueba de que $\exp(aW(t)-0.5 un^2t)$ es una martingala

Wiener proceso integral

Interpretación del IV y su uso en la predicción del movimiento de las acciones

Función de Densidad de probabilidad de un Proceso de Wiener Mínimo

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