Preguntas finanzas volatility

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Calibrar el modelo SABR con la superficie de volatilidad implícita

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Preguntado el 29 de Abril, 2022 por Hex
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Calibración y fijación de precios con el modelo de volatilidad local estocástica

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Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Mansour
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Conciliación de dos afirmaciones sobre la volatilidad bajo colas gordas

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Preguntado el 24 de Abril, 2021 por user1337
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¿Cuándo se convierte el subyacente en el derivado?

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Preguntado el 13 de Abril, 2022 por user1914692
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Opciones de volatilidad

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Preguntado el 9 de Abril, 2022 por Gauthier
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¿Cómo se puede construir una superficie de volatilidad teniendo en cuenta sólo el precio al contado?

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Preguntado el 6 de Abril, 2022 por Lukasz
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Arbitraje de calendario en la red de vol implícito con dividendos discretos y proporcionales

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Preguntado el 4 de Abril, 2022 por itsafire
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¿Cómo determinar qué estimador de la volatilidad realizada debe utilizarse?

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Preguntado el 23 de Marzo, 2022 por cderwin
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Distribución de riesgo neutro implícito en las opciones frente a los momentos de riesgo neutro de BKM

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Preguntado el 23 de Marzo, 2022 por gijoemike
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Precios de las opciones de volatilidad local frente a las de volatilidad estocástica

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Preguntado el 10 de Marzo, 2022 por user61408
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Encontrar la densidad de probabilidad de la opción utilizando la volatilidad local del modelo Dupire

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Preguntado el 14 de Julio, 2021 por NachoF
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Cálculo de la expectativa de la volatilidad estocástica

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Preguntado el 20 de Febrero, 2022 por pjs
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¿Hay que calcular las grietas sobre la volatilidad realizada o implícita?

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Preguntado el 15 de Febrero, 2022 por andreiio
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¿Cuáles son los índices de volatilidad de las distintas clases de activos? En particular, la renta fija y las energías renovables.

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Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por noob source
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Fijación de precios de las opciones binarias bajo la sonrisa de la volatilidad

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Preguntado el 7 de Febrero, 2022 por hlidotbe
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Opción asiática IV menos que la opción vainilla IV

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Preguntado el 28 de Enero, 2022 por steven Teal
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Un modelo de volatilidad desarrollado por JP Morgan

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Preguntado el 16 de Mayo, 2019 por Phillipe B
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Diferencias en las volatilidades implícitas de los warrants y las opciones

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Preguntado el 24 de Abril, 2021 por wdh
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Buscando una buena introducción para modelar modelos de tipo ARCH

Abierta
Preguntado el 12 de Diciembre, 2020 por enrike
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¿Probabilidades del mundo real a partir de la densidad de riesgo neutral implícita en las opciones?

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Preguntado el 3 de Marzo, 2021 por Brad
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Método de recuperación de la densidad implícita para un modelo de mezcla de volatilidad local

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Preguntado el 11 de Agosto, 2021 por user56787
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Desviación hacia delante generada por el modelo Local Vol

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Preguntado el 4 de Septiembre, 2020 por allclaws
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Cómo extender la Volatilidad Realizada a múltiples períodos

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Preguntado el 22 de Agosto, 2017 por Chris Andrews
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Swaptions de las Bermudas - Pagador vs. Receptor (LGM)

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Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por MayahanaMouse
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¿Cómo extraer la sonrisa de volatilidad implícita en un modelo de mezcla?

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Preguntado el 2 de Agosto, 2021 por user56787
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Calculadora de volatilidad implícita en el VIX

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Preguntado el 20 de Diciembre, 2014 por JeremyKun
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Arbitraje de volatilidad: ¿cómo se extrae el beneficio?

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Preguntado el 24 de Abril, 2014 por Trevor Abell
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Superficie de volatilidad de la calibración del modelo

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Preguntado el 31 de Mayo, 2019 por Pony
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VIX frente a la volatilidad histórica

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2020 por jokoon
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Modelo para predecir la variación del IV de una opción

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Preguntado el 22 de Diciembre, 2016 por Nobby
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