Preguntas finanzas de volatility08

4

1Resp

291Vistas

Volatilidad diaria realizada y volatilidad diaria real

Resuelta

Preguntado el 5 de Junio, 2022 por Geoff

7

1Resp

183Vistas

¿Por qué el LMM con dinámica de mezcla (Brigo & Mercurio) es inconsistente para la fijación de precios de los exóticos?

Abierta

Preguntado el 4 de Junio, 2022 por alfish

3

2Resp

2305Vistas

Optimización del objetivo de volatilidad - Python

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2018 por apoorv020

2

1Resp

217Vistas

Modelo Heston simulación MC python

Resuelta

Preguntado el 29 de Mayo, 2022 por user61922

6

2Resp

2469Vistas

¿Cuál es la rentabilidad real de una cartera? Markowitz frente a la rentabilidad "real

Resuelta

Preguntado el 31 de Mayo, 2022 por Cincinnati Joe

3

1Resp

166Vistas

Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2022 por Erik

1

1Resp

152Vistas

¿Por qué la afirmación "la volatilidad de un $T - t$ -meses de prepago en el activo X es $\sigma$ " lo mismo que "la volatilidad del activo X es $\sigma$ "?

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2017 por Calvin Fisher

0

1Resp

137Vistas

Derivación del precio de los futuros de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan

1

1Resp

547Vistas

Movimiento esperado del precio de las acciones utilizando el IV

Resuelta

Preguntado el 17 de Enero, 2019 por Quamis

2

1Resp

705Vistas

Derivación de la Vega Ponderada de Opciones

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por ultimatetechie

7

1Resp

372Vistas

Vol, Gamma, Vega ¿esencialmente todos son iguales?

Resuelta

Preguntado el 19 de Agosto, 2021 por Thiyagu

4

1Resp

603Vistas

Simulación de un DCC-GARCH

Resuelta

Preguntado el 14 de Julio, 2018 por tdyen

7

1Resp

399Vistas

volatilidad implícita y precio de ejercicio

Resuelta

Preguntado el 12 de Agosto, 2016 por Rodger Johnson

2

1Resp

185Vistas

Precio de la opción de Monte Carlo de volatilidad local - diferente nivel de índice inicial

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2021 por Jessica

5

1Resp

7639Vistas

Inclinación y delta de sombra

Resuelta

Preguntado el 19 de Febrero, 2017 por Permian

1

1Resp

203Vistas

Arbitraje triangular en la volatilidad de las divisas

Resuelta

Preguntado el 18 de Noviembre, 2021 por Peter

1

1Resp

130Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

Resuelta

Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por itsafire

2

2Resp

821Vistas

¿Dónde puedo encontrar datos sobre la volatilidad implícita de la cápsula?

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2021 por Fabiano PS

3

1Resp

205Vistas

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Erik

7

1Resp

298Vistas

Varianza realizada bajo un modelo simple de volatilidad aproximada

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2021 por Saeid Zebardast

1

2Resp

221Vistas

Inconvenientes teóricos y prácticos del uso del Deep Learning para la calibración y la fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por Hamish Gibson

1

1Resp

590Vistas

Implied Volatility of cross currency pairs

Resuelta

Preguntado el 13 de Marzo, 2018 por Neer

1

1Resp

497Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita suele ser mayor en las opciones de compra europeas OTM/ITM que en las ATM?

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2021 por JellicleCat

1

1Resp

95Vistas

Pregunta sobre aproximaciones de precio a plazo + tipo de interés constante

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2020 por Ash

1

2Resp

675Vistas

Comillas e interpretación de Swaption ATM Vol: Vol normal a negro

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2021 por Kurt Flock

1

1Resp

170Vistas

¿Qué importancia tiene la "beta" para los inversores en ETFs a largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2021 por orj

1

2Resp

224Vistas

Opción de valor con volatilidades a plazo

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2020 por Maths student G

9

1Resp

212Vistas

¿Cuándo utilizar un modelo de voltaje local frente a un modelo de voltaje estocástico?

Resuelta

Preguntado el 20 de Mayo, 2022 por tatwright

5

1Resp

333Vistas

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2022 por Rick L.

1

1Resp

140Vistas

¿Volatilidad rodante anualizada?

Resuelta

Preguntado el 12 de Mayo, 2022 por Contango

Preguntas finanzas volatility

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Volatilidad diaria realizada y volatilidad diaria real

¿Por qué el LMM con dinámica de mezcla (Brigo & Mercurio) es inconsistente para la fijación de precios de los exóticos?

Optimización del objetivo de volatilidad - Python

Modelo Heston simulación MC python

¿Cuál es la rentabilidad real de una cartera? Markowitz frente a la rentabilidad "real

Fijación de precios máximos y máximos sobre SOFR en USD con un modelo de LIBOR a futuro

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Derivación del precio de los futuros de volatilidad

Movimiento esperado del precio de las acciones utilizando el IV

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Precio de la opción de Monte Carlo de volatilidad local - diferente nivel de índice inicial

Inclinación y delta de sombra

Arbitraje triangular en la volatilidad de las divisas

Calibrar el modelo de volatilidad local para valorar las opciones de quanto

¿Dónde puedo encontrar datos sobre la volatilidad implícita de la cápsula?

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Varianza realizada bajo un modelo simple de volatilidad aproximada

Inconvenientes teóricos y prácticos del uso del Deep Learning para la calibración y la fijación de precios

Implied Volatility of cross currency pairs

¿Por qué la volatilidad implícita suele ser mayor en las opciones de compra europeas OTM/ITM que en las ATM?

Pregunta sobre aproximaciones de precio a plazo + tipo de interés constante

Comillas e interpretación de Swaption ATM Vol: Vol normal a negro

¿Qué importancia tiene la "beta" para los inversores en ETFs a largo plazo?

Opción de valor con volatilidades a plazo

¿Cuándo utilizar un modelo de voltaje local frente a un modelo de voltaje estocástico?

Volatilidad implícita y varianza esperada de la ATM

¿Volatilidad rodante anualizada?

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