Preguntas finanzas volatility

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Utilización del modelo IVS para la superficie IV

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Preguntado el 9 de Marzo, 2019 por Knight
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¿cómo generan sonrisas los modelos de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 4 de Enero, 2020 por Jacob R
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Medida de sesgo delta según los cambios de volatilidad

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Preguntado el 14 de Enero, 2020 por Jason Samuels
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Volatilidad y liquidación de opciones durante una fusión y adquisición

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Preguntado el 20 de Septiembre, 2018 por LCF2
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Cómo leer un gráfico de percentil de volatilidad implícita

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Preguntado el 24 de Abril, 2014 por Jacobbus
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Volatilidad a plazo vs. Volatilidad al contado en los modelos de sesgo de las opciones

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Preguntado el 27 de Junio, 2019 por Vrolijk
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Multivariate Markov Regime switching GARCH

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Preguntado el 13 de Marzo, 2019 por CyberSkull
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¿Cómo exponerse a la volatilidad realizada siendo neutral en cuanto a la vega?

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Preguntado el 19 de Septiembre, 2020 por Stephen Cox
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¿Cómo corrige una sonrisa de volatilidad cóncava hacia arriba la elevada curtosis de los contratos de opciones ATM?

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Ken Mason
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Regla de actualización de la volatilidad mediante r

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Preguntado el 16 de Enero, 2015 por Usuario no registrado
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¿Por qué la volatilidad de los cajeros automáticos es una especie de volatilidad media?

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Preguntado el 1 de Junio, 2017 por itsafire
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Para utilizar la volatilidad diaria o la volatilidad anual

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Preguntado el 20 de Enero, 2020 por Permian
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Forma de la sonrisa tras la conversión a precios

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Preguntado el 10 de Junio, 2017 por Xerx
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Correlación serial, variación cuadrática y varianza de los rendimientos

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Preguntado el 14 de Junio, 2020 por eekmeter
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Combinar el modelo EWMA o ARCH con un estimador distinto de los rendimientos al cuadrado

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Preguntado el 30 de Septiembre, 2016 por user22207
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Pregunta sobre el compromiso del IVS y el IVS entre la aptitud y el no arbitraje

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Preguntado el 16 de Noviembre, 2020 por Tom
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Arbitraje estadístico Beta vs. Volatilidad Implícita utilizando opciones

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Preguntado el 1 de Julio, 2013 por kbrinley
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Cómo las operaciones de dispersión de la varianza se convierten en volatilidad corta

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Preguntado el 11 de Marzo, 2017 por Permian
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¿Son útiles los modelos SABR ampliados para las opciones con subyacentes no negativos?

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Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Joan
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Por qué el VIX comparte una relación inversa con el SPX

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Preguntado el 8 de Febrero, 2015 por Jacobbus
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Probabilidad del precio de una acción utilizando la volatilidad implícita

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Preguntado el 11 de Junio, 2020 por user47531
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Varianza de un spread para opciones sobre spreads

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Preguntado el 11 de Noviembre, 2019 por iMe
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Varianza terminal en el modelo Heston

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Preguntado el 4 de Enero, 2018 por sundar
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python scipy optimizar minimizar argumentos para Volatilidad Implícita

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Preguntado el 12 de Marzo, 2019 por Fischer
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Condiciones límite Modelo de volatilidad estocástica de Heston

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2020 por Peter
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¿Explicación intuitiva de que el valor de una opción binaria sea menor cuando el sesgo de la volatilidad es positivo?

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Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por kret
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Significado de IV para una huelga

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Preguntado el 10 de Diciembre, 2018 por Nick
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Volatilidad implícita normal vs Log normal

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Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Gingalone
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¿Cuál es la mejor manera de calcular la probabilidad de que una opción de acciones termine in the money?

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Preguntado el 26 de Enero, 2012 por Lee
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Pregunta sobre la fórmula Dupire

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Preguntado el 9 de Abril, 2019 por peferu
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