Preguntas finanzas de volatility020

2

1Resp

128Vistas

¿Por qué las sorpresas en las variables macroeconómicas tienen una media de cero?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2020 por Reid

3

1Resp

260Vistas

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2019 por JamesGecko

1

1Resp

687Vistas

Precio Arrow-Debreu en "La sonrisa de la volatilidad y su árbol implícito"

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2014 por Mike Smith

1

1Resp

243Vistas

Arbitraje de momentos superiores

Resuelta

Preguntado el 4 de Marzo, 2016 por icelava

1

1Resp

387Vistas

¿Cuál es el error de estimación de la volatilidad realizada?

Resuelta

Preguntado el 8 de Enero, 2014 por Freddy

1

2Resp

165Vistas

Call/Put Diferencia de interés abierto en subyacentes similares

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Jason Chen

3

1Resp

553Vistas

¿Por qué Apple se convirtió instantáneamente en la acción más volátil de EE.UU.?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2012 por roomaroo

1

1Resp

1085Vistas

Derivación del error Delta Hedge en la configuración B-S (parte 2)

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2018 por Joan

31

1Resp

1912Vistas

Ley de un Proceso CIR integrado como suma de Variables Aleatorias Independientes

Resuelta

Preguntado el 12 de Diciembre, 2011 por Justin Standard

1

1Resp

871Vistas

Sacar la volatilidad de las opciones de la superficie

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2019 por Alex Force

1

1Resp

142Vistas

¿Precio de ejercicio de la PUT más rentable en estos tiempos de alta volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Matthew Maravillas

2

1Resp

432Vistas

¿Distinguir entre creadores de mercado y otros participantes?

Resuelta

Preguntado el 29 de Noviembre, 2013 por Usuario no registrado

1

2Resp

7213Vistas

¿Se han publicado las Notas de Investigación de Estrategias Cuantitativas de Goldman Sachs como libro o como colección completa?

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2015 por AndrewSwerlick

2

1Resp

202Vistas

Implicación de la dinámica del tipo de interés a plazo cuando el tipo de interés a corto sigue un proceso normal

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2020 por jackysee

3

1Resp

208Vistas

popularidad del índice de volatilidad MOVE frente a los índices TYVIX (sin raya)

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2021 por CoreTech

1

1Resp

212Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita y la volatilidad necesaria para que una opción sea rentable son dos cosas diferentes?

Resuelta

Preguntado el 3 de Diciembre, 2018 por Polla Tosen

2

3Resp

2955Vistas

Cálculo de la volatilidad histórica implícita

Resuelta

Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por jurgen

3

2Resp

6725Vistas

Relación strike / delta para las opciones FX

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2017 por Usuario no registrado

1

1Resp

432Vistas

¿Por qué los diferenciales de crédito verticales se benefician de un mayor IV?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2020 por JR Fidalgo

7

9Resp

31729Vistas

¿Por qué el precio de una opción de compra aumenta con una mayor volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2014 por Jacobbus

6

1Resp

438Vistas

Error del modelo de volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 31 de Julio, 2020 por user39770

2

2Resp

619Vistas

¿El precio del bono cupón cero de Hull-White no depende de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2019 por Ross Ahmed

2

1Resp

1251Vistas

Paradoja en el vencimiento de las opciones cuando la volatilidad llega al infinito

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2017 por jules

3

1Resp

155Vistas

¿Cómo parametrizar las superficies griegas?

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por Joe

1

1Resp

694Vistas

Modelo Ho-Lee - Derivación A y B para $P(t,T)=e^{-A(t,T)-B(t,T)r_t}$

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2016 por Stoic

1

2Resp

180Vistas

Estimación de la volatilidad basada en un rango de 60 días

Resuelta

Preguntado el 7 de Agosto, 2020 por user49191

1

1Resp

207Vistas

¿Por qué mi posición delta aumenta con el aumento del spot?

Resuelta

Preguntado el 30 de Junio, 2020 por Sumit

2

1Resp

176Vistas

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

Resuelta

Preguntado el 26 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

321Vistas

¿Por qué el proceso Variance-Gamma no aplana la inclinación de la volatilidad en las opciones a corto plazo?

Resuelta

Preguntado el 3 de Agosto, 2014 por Usuario no registrado

5

1Resp

395Vistas

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

Resuelta

Preguntado el 22 de Marzo, 2020 por Chad

Preguntas finanzas volatility

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¿Por qué las sorpresas en las variables macroeconómicas tienen una media de cero?

Cálculo del diferencial de Itô del proceso de expectativa condicional (Heston SDE)

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Call/Put Diferencia de interés abierto en subyacentes similares

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¿Distinguir entre creadores de mercado y otros participantes?

¿Se han publicado las Notas de Investigación de Estrategias Cuantitativas de Goldman Sachs como libro o como colección completa?

Implicación de la dinámica del tipo de interés a plazo cuando el tipo de interés a corto sigue un proceso normal

popularidad del índice de volatilidad MOVE frente a los índices TYVIX (sin raya)

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Cálculo de la volatilidad histórica implícita

Relación strike / delta para las opciones FX

¿Por qué los diferenciales de crédito verticales se benefician de un mayor IV?

¿Por qué el precio de una opción de compra aumenta con una mayor volatilidad?

Error del modelo de volatilidad local

¿El precio del bono cupón cero de Hull-White no depende de la volatilidad?

Paradoja en el vencimiento de las opciones cuando la volatilidad llega al infinito

¿Cómo parametrizar las superficies griegas?

Modelo Ho-Lee - Derivación A y B para $P(t,T)=e^{-A(t,T)-B(t,T)r_t}$

Estimación de la volatilidad basada en un rango de 60 días

¿Por qué mi posición delta aumenta con el aumento del spot?

Intercambios de varianza y la fórmula Log-Moment

¿Por qué el proceso Variance-Gamma no aplana la inclinación de la volatilidad en las opciones a corto plazo?

¿Qué modelos de volatilidad estocástica son estándar en la industria para la valoración de opciones y cómo funcionan?

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