Preguntas finanzas volatility

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Autoconvocatoria en el marco de la LSV

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Preguntado el 28 de Julio, 2021 por user39770
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Encontrar activos no correlacionados

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Preguntado el 7 de Septiembre, 2016 por Garnet D Hume
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¿Tienen sentido las órdenes Stop Loss aunque aumenten la volatilidad?

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Preguntado el 18 de Diciembre, 2017 por Crassy
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Entender las métricas de rendimiento fuera de la muestra para la Volatilidad Realizada

Resuelta
Preguntado el 23 de Agosto, 2021 por Rick T
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¿Desviación de la volatilidad y cómo captarla?

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Preguntado el 17 de Octubre, 2014 por Mike Smith
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Fijar el precio de una opción con datos escasos, alta volatilidad subyacente y rendimientos

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Preguntado el 13 de Junio, 2018 por sfuqua
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¿Cuáles son los escenarios en los que tiene sentido operar con una inversión de riesgo?

Resuelta
Preguntado el 22 de Mayo, 2019 por Bach
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Operar con la fluctuación intradía frente a la opción basada en la volatilidad

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2015 por gbjbaanb
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Cómo modelar la volatilidad del tipo de cambio de divisas

Resuelta
Preguntado el 23 de Julio, 2020 por ben Heo
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Entender el modelo ZABR (una extensión de SABR)

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Preguntado el 20 de Mayo, 2019 por Joan
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Invirtiendo la fórmula Black para el precio del Cap para encontrar la volatilidad implícita Black

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Preguntado el 9 de Agosto, 2021 por Erik
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¿Cobertura Delta con Volatilidad Implícita fija o Volatilidad Implícita flotante?

Resuelta
Preguntado el 25 de Octubre, 2015 por Thron
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Réplica de intercambio de varianza y vega de varianza

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Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por jbdavid
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¿Cómo interpretar la prueba de sesgo de signo en GARCH (1,1) y en GJR-GARCH?

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Preguntado el 16 de Agosto, 2021 por Bryn Divey
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¿Con qué rapidez deben cambiar la volatilidad y el volumen estimados para estimar el impacto del mercado en los mercados pequeños?

Resuelta
Preguntado el 8 de Enero, 2019 por Florian
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¿Cómo se determina el precio del VXX?

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Preguntado el 1 de Abril, 2013 por See-Sharp
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Estimación de la volatilidad

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Preguntado el 10 de Junio, 2013 por username
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Volatilidad no constante de la volatilidad en los modelos de volatilidad estocástica

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Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por woh32
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¿Qué es realmente la IV? ¿Por qué una opción que está a punto de expirar tiene un IV tan alto para las opciones OTM?

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Preguntado el 5 de Febrero, 2021 por Ronn0
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¿Qué es realmente la vega?

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Preguntado el 5 de Abril, 2020 por steven Teal
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Black Scholes sobre las opciones en eurodólares

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Preguntado el 5 de Diciembre, 2018 por Bhaskar Gudimetla
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Prima de riesgo de varianza: ¿Cuándo el vol. realizado es mayor que el vol. implícito en la práctica?

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Preguntado el 2 de Mayo, 2020 por Choco93
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Tres preguntas sobre la aplicación de la volatilidad local (basadas en el artículo de Andreasen, Huge "Volatility interpolation")

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Preguntado el 20 de Junio, 2020 por Jesper Tidblom
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Método de optimización de la estimación de los parámetros GARCH(1,1)

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Preguntado el 25 de Junio, 2021 por nosklo
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Cómo entender el precio de mercado del riesgo

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Preguntado el 14 de Abril, 2017 por A.Oreo
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Calcular la superficie de volatilidad implícita de una opción de venta a partir de una opción de compra

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Preguntado el 10 de Julio, 2019 por Stephane
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¿El aumento del valor de una opción aún fuera del dinero que usted suscribió (cubierta) supone un riesgo para usted?

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Preguntado el 3 de Agosto, 2020 por mahdieh
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Medición del movimiento implícito con precio en un evento

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Preguntado el 25 de Junio, 2019 por user16467
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Volatilidad implícita en los modelos de Montecarlo

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Preguntado el 8 de Abril, 2019 por Shivan Dragon
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¿Cómo predecir el rango diario de las divisas?

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Preguntado el 27 de Septiembre, 2015 por Rodrigo Guedes
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