Preguntas finanzas volatility

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¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad condicional y la volatilidad realizada?

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Preguntado el 11 de Diciembre, 2016 por Simon Schubert
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Cómo fijar el precio de una opción de barrera en un modelo de volatilidad local utilizando QuantLib

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Preguntado el 30 de Agosto, 2018 por dinesh
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Heston: Varianza de la Varianza Integrada

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Preguntado el 26 de Julio, 2021 por Rick L.
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Opciones: ¿IV bajo = venta, IV alto = compra?

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Preguntado el 5 de Enero, 2021 por tlehman
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¿Por qué la volatilidad de los activos es más fácil de estimar que la media de los activos si contiene la media?

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Preguntado el 21 de Agosto, 2020 por Arlene Serrano
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Medida adecuada del riesgo si la rentabilidad no se distribuye normalmente

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Preguntado el 6 de Febrero, 2016 por Jeremy Friesner
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Transformación para reducir la desviación estándar sin cambiar la mediana

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Preguntado el 24 de Abril, 2013 por brien
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Modelización de la volatilidad GARCH, rendimientos al cuadrado y convergencia

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Preguntado el 22 de Junio, 2016 por Usuario no registrado
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Valoración del Swap de Varianza

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Preguntado el 6 de Septiembre, 2020 por Scott
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QuantLib: Procesos Black / BSM y fijación de precios a través de la superficie de volatilidad. ¿Diferentes resultados?

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Preguntado el 1 de Agosto, 2014 por kbrinley
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¿Por qué se ajustan constantemente las pérdidas y ganancias en los contratos de futuros si el objetivo es protegerse de la volatilidad?

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Preguntado el 7 de Enero, 2016 por thevikas
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Volatilidad a plazo esperada frente a diferentes huelgas

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Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams
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Ajuste de los parámetros dada una función inversa. (Orosi, 2015)

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Preguntado el 21 de Junio, 2021 por dvogel
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¿Cómo investigo, analizo y elijo el fondo de inversión adecuado para una Roth Ira?

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Preguntado el 9 de Julio, 2011 por Penz
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Transformación de la volatilidad de la rentabilidad logarítmica en volatilidad de la rentabilidad estándar

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Preguntado el 26 de Junio, 2016 por Usuario no registrado
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Volatilidad de las acciones con probabilidad incierta

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Preguntado el 30 de Agosto, 2019 por jpastuszek
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Condiciones de arbitraje gratuitas en las superficies de swaption de los cajeros automáticos

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Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por therube
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Puts ITM en una distribución de rentabilidad con sesgo negativo (sesgo de volatilidad)

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Preguntado el 14 de Diciembre, 2013 por Joseph
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¿Por qué la interpolación lineal no es adecuada para la construcción de superficies de volatilidad?

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Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Mr. Shiny and New 安宇
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Cobertura de opciones de bonos

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Preguntado el 9 de Septiembre, 2019 por koji
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Crash O Phobia y la razón del precio más alto de las opciones de venta fuera del dinero

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Preguntado el 13 de Abril, 2019 por Amir
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$\beta = 1$ : Simulación de SABR y si una solución es *exacta*.

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Preguntado el 14 de Julio, 2019 por Joan
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simular la superficie de volatilidad

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Preguntado el 23 de Julio, 2020 por matt wilkie
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Selección de parámetros TSRV

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Preguntado el 21 de Septiembre, 2019 por Kris
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Picos de un día en los datos de volatilidad implícita

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Preguntado el 12 de Octubre, 2016 por Milhous
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Cómo calcular los precios históricos de las opciones más realistas con parámetros adicionales disponibles públicamente

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Preguntado el 8 de Abril, 2012 por penti
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Comportamiento asintótico de theta de la opción de compra vainilla

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Preguntado el 28 de Diciembre, 2014 por Name
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El modelo de volatilidad de cola gruesa BISAM frente al modelo de volatilidad EWMA

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Preguntado el 30 de Abril, 2018 por AK88
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Exactitud de la fórmula de aproximación de Rebonato entre distintas huelgas

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Preguntado el 2 de Mayo, 2016 por Matt Dickinson
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En el caso de las opciones sobre acciones, ¿cambia la tensión implícita si lo hace el precio del subyacente?

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Preguntado el 22 de Noviembre, 2018 por Jason Dufair
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