Preguntas finanzas de volatility017

2

1Resp

205Vistas

¿Cuál es la volatilidad realizada anualizada de las trayectorias del movimiento browniano simulado?

Resuelta

Preguntado el 17 de Agosto, 2019 por Usuario no registrado

2

3Resp

220Vistas

¿Comprar y mantener los futuros del VIX para obtener un beneficio garantizado?

Resuelta

Preguntado el 8 de Octubre, 2020 por Georgia

2

1Resp

662Vistas

Sesgo de vol. implícito VS sesgo de vol. local (según Derman 1995)

Resuelta

Preguntado el 7 de Abril, 2018 por urig

1

1Resp

276Vistas

Fijación de precios con volatilidad local para derivados junto a opciones

Resuelta

Preguntado el 12 de Julio, 2019 por jay

4

1Resp

219Vistas

Volatilidad estocástica frente a Vanna-Volga

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Charlie

1

1Resp

230Vistas

Cambio de variables de Gatheral para la EDP de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 17 de Junio, 2017 por Xerx

2

1Resp

400Vistas

Pregunta sobre la previsión de la volatilidad con datos de alta frecuencia

Resuelta

Preguntado el 14 de Junio, 2016 por frankadelic

1

1Resp

331Vistas

Ajustando una sonrisa de volatilidad con pySABR - Implementación en Python del modelo SABR

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Erik

2

2Resp

3146Vistas

Varianza GARCH frente a la desviación estándar de la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 27 de Junio, 2016 por Usuario no registrado

2

1Resp

385Vistas

Pregunta sobre el vol. realizado frente al vol. implícito

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2020 por Bach

1

4Resp

630Vistas

Volatilidad de los cajeros automáticos para las opciones de divisas

Abierta

Preguntado el 14 de Marzo, 2020 por user44791

1

1Resp

771Vistas

Excel Add-In Interpolación de volatilidad Estoy tratando de entender

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2018 por Lyman Enders Knowles

3

2Resp

295Vistas

¿Qué información sobre el proceso estocástico está disponible en las opciones dependientes de la trayectoria?

Resuelta

Preguntado el 17 de Febrero, 2014 por Usuario no registrado

1

2Resp

524Vistas

¿Cómo se tiene en cuenta el sesgo al evaluar la volatilidad implícita de una opción no ATM?

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2018 por BushyMark

3

2Resp

248Vistas

Precio de las opciones frente a la volatilidad implícita: ¿quién dirige a quién?

Resuelta

Preguntado el 24 de Enero, 2014 por Jacobbus

2

1Resp

432Vistas

¿El VIX y el XIV se mueven en la misma dirección?

Resuelta

Preguntado el 28 de Junio, 2016 por user44649

2

1Resp

193Vistas

La ecuación de Riccatti para el modelo de Cox-Ingerson-Ross

Resuelta

Preguntado el 26 de Agosto, 2019 por koji

1

1Resp

695Vistas

¿Qué hacer con la volatilidad histórica del mercado de valores?

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2011 por Seth

2

1Resp

178Vistas

¿Es la fijación de precios de las opciones utilizando la superficie de volatilidad implícita en el modelo Heston equivalente a la fijación de precios utilizando el modelo Heston directamente para toda

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2021 por Chad

4

1Resp

212Vistas

¿Por qué la volatilidad aumenta el gasto de la cobertura delta?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2021 por Leviathan

2

1Resp

196Vistas

Definición de la superficie IV sin arbitraje frente al proceso de arbitraje real

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2019 por CynicismRising

2

1Resp

760Vistas

Vega de la opción binaria

Resuelta

Preguntado el 27 de Abril, 2020 por germany

3

1Resp

320Vistas

Calibración de la llamada automática

Abierta

Preguntado el 14 de Junio, 2018 por user34264

2

1Resp

268Vistas

¿Cómo se maneja la volatilidad implícita realizando una simulación de Monte-Carlo VaR utilizando un proceso de volatilidad estocástico calibrado en el subyacente?

Resuelta

Preguntado el 2 de Abril, 2020 por Chad

1

1Resp

191Vistas

Limpiar los datos ruidosos del arbitraje

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por Jesper Tidblom

3

1Resp

764Vistas

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Permian

14

2Resp

7727Vistas

Cómo calibrar una superficie de volatilidad con el IVS

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2015 por Mike Smith

1

1Resp

1868Vistas

usando garch para pronosticar la volatilidad pero obteniendo un modelo de baja persistencia

Resuelta

Preguntado el 20 de Marzo, 2015 por Rob Dickerson

1

1Resp

1450Vistas

Interpolación de la curva de volatilidad para Swaption

Resuelta

Preguntado el 26 de Mayo, 2014 por lcrmorin

2

1Resp

936Vistas

Var de 1 año calculado a partir de la volatilidad de 1 año

Resuelta

Preguntado el 4 de Abril, 2017 por Aen Sidhe

Preguntas finanzas volatility

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¿Cuál es la volatilidad realizada anualizada de las trayectorias del movimiento browniano simulado?

¿Comprar y mantener los futuros del VIX para obtener un beneficio garantizado?

Sesgo de vol. implícito VS sesgo de vol. local (según Derman 1995)

Fijación de precios con volatilidad local para derivados junto a opciones

Volatilidad estocástica frente a Vanna-Volga

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Pregunta sobre la previsión de la volatilidad con datos de alta frecuencia

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Varianza GARCH frente a la desviación estándar de la volatilidad

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