Preguntas finanzas volatility

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¿Por qué algunos valores han subido y luego se han desplomado, todo ello en un plazo de 30 días?

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Preguntado el 4 de Noviembre, 2021 por Usuario no registrado
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Utilización de volatilidades lognormales convertidas para tipos negativos en un modelo de mercado Libor lognormal (LMM)

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Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Melissa
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¿Debemos calcular la superficie de volatilidad implícita con Put+Call?

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Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por hoshposh
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¿Cuál es la volatilidad correcta para invertir el Black76?

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Preguntado el 30 de Marzo, 2021 por penguirl
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Black-Scholes: La sonrisa de la volatilidad se "agudiza" con el tiempo hasta el vencimiento

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Preguntado el 7 de Junio, 2021 por NSGod
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Cobertura de la varianza mediante la opción vainilla (cartera de vega constante contra el activo subyacente)

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Preguntado el 7 de Marzo, 2017 por A.Oreo
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Cobertura de las carteras de renta variable con productos de vol.

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Preguntado el 19 de Febrero, 2017 por Permian
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Mercado de valores - Búsqueda de la tasa de variación

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Preguntado el 3 de Junio, 2015 por Julian Birch
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Relación entre el decaimiento del tiempo y el gamma

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Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por eekmeter
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¿Volatilidad/varianza no sistemática/diosincrática/específica de la empresa en el modelo de mercado?

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Preguntado el 29 de Septiembre, 2012 por Usuario no registrado
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Medición de la volatilidad implícita

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2019 por Aubrey
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Varianza realizada (volatilidad realizada)

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Preguntado el 19 de Mayo, 2021 por Rick T
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Por qué el modelo de volatilidad local subestima el precio de las opciones dobles sin contacto

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Preguntado el 17 de Septiembre, 2021 por itsafire
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¿Cómo deducir la fórmula del proceso de riqueza de un modelo de volatilidad estocástica?

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Preguntado el 25 de Agosto, 2018 por Ivan
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Swaption de media curva

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Preguntado el 18 de Julio, 2018 por Rob Mosher
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¿Cuál es el equivalente británico del índice de volatilidad VIX?

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Preguntado el 23 de Octubre, 2011 por Usuario no registrado
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¿Qué es lo que falla en el código de mi modelo Heston?

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Preguntado el 9 de Abril, 2021 por Saeid Zebardast
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Precios en la vida real frente a la teoría

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Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Omar Kohl
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Volatilidad y remuestreo

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Preguntado el 1 de Diciembre, 2016 por Rasty Groman
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¿Qué liquidez tiene el mercado de opciones?

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Preguntado el 10 de Marzo, 2016 por ajsie
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¿Qué significa "calibrar vols"?

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Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por Evan Plaice
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Solución matemática a la caída de la rentabilidad de los productos apalancados diarios (ETFs apalancados)

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Preguntado el 18 de Septiembre, 2021 por O.oy
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El IV del FOP (opciones de futuros) es superior al IV del ETF equivalente

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Preguntado el 23 de Julio, 2021 por meatvest
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Calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV) de Heston

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Preguntado el 2 de Abril, 2021 por user39770
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Comparar la volatilidad de las opciones de renta variable con el SOFR y el LIBOR

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Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Usuario no registrado
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Cómo entender un ETF basado en la volatilidad como el VXX

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Preguntado el 5 de Febrero, 2014 por Jacobbus
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Relación inversa entre la volatilidad y la beta

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Preguntado el 26 de Enero, 2014 por Usuario no registrado
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¿Funciona el ratio de volatilidad de Parkinson como explicó Taleb?

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Preguntado el 30 de Enero, 2019 por kbrinley
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Volatilidad implícita, cantidad anualizada ? Y Volatilidad Total Implícita

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Preguntado el 17 de Junio, 2020 por Daniel
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Riesgo sistemático de la cartera, desglosado en contribuciones porcentuales de los factores

Abierta
Preguntado el 8 de Octubre, 2019 por Please Help
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