Preguntas finanzas de volatility015

1

2Resp

155Vistas

¿Aproximación del sesgo de la volatilidad a partir de los rendimientos históricos?

Resuelta

Preguntado el 27 de Octubre, 2021 por barit

13

1Resp

695Vistas

Transformación de la volatilidad - BS

Abierta

Preguntado el 12 de Mayo, 2011 por ariyo15

5

1Resp

342Vistas

Cobertura del riesgo vega con varswaps

Resuelta

Preguntado el 19 de Abril, 2020 por eekmeter

1

2Resp

167Vistas

¿Cuáles son algunos heurísticos que podría utilizar para juzgar si la inclinación es barata o cara? ¿Si hay alguno?

Resuelta

Preguntado el 12 de Abril, 2020 por BushyMark

1

2Resp

964Vistas

Volatilidad de la ATM SABR

Resuelta

Preguntado el 14 de Septiembre, 2018 por Eliza

2

2Resp

154Vistas

utilizando los precios de oferta para implicar las volatilidades de oferta

Abierta

Preguntado el 27 de Octubre, 2020 por Trey

2

1Resp

131Vistas

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2021 por user55357

2

1Resp

547Vistas

¿Cómo puedo establecer las ponderaciones de la cartera de forma inversa a la volatilidad, con restricciones y volatilidad objetivo, utilizando la optimización no lineal?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2016 por stuart

1

1Resp

326Vistas

Tasa de decaimiento de las opciones

Resuelta

Preguntado el 30 de Marzo, 2016 por Kaji

19

3Resp

3803Vistas

¿Por qué el inversor a largo plazo se preocupa por la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 8 de Noviembre, 2021 por Mark

2

1Resp

278Vistas

Medición de la volatilidad en la muestra

Abierta

Preguntado el 18 de Mayo, 2019 por ramiro

2

2Resp

287Vistas

Diferencia en el cálculo de la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 5 de Febrero, 2016 por Tom Resing

2

1Resp

153Vistas

La fórmula de Dupire por una cartera replicante

Resuelta

Preguntado el 7 de Noviembre, 2021 por Mansour

2

1Resp

208Vistas

Rogers Satchell Volatilidad

Resuelta

Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Guest

2

2Resp

360Vistas

Volatilidad negra mediante el modelo SABR

Resuelta

Preguntado el 25 de Agosto, 2020 por Scott

5

1Resp

278Vistas

¿La sonrisa de la volatilidad es cosa del pasado?

Resuelta

Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por Chad

2

2Resp

243Vistas

¿Es el miedo o la codicia lo que impulsa los precios de las opciones?

Resuelta

Preguntado el 4 de Mayo, 2021 por Masih Akbari

1

1Resp

162Vistas

Fuente de datos para las opciones FX

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2021 por Stephen Cox

1

1Resp

201Vistas

¿Cómo se llama esta estrategia de cálculo del VaR?

Resuelta

Preguntado el 7 de Marzo, 2018 por Mo.

1

1Resp

168Vistas

Modelos estocásticos (de volatilidad) con los elementos del análisis fundamental: ¿existen estos modelos y por qué no?

Resuelta

Preguntado el 25 de Septiembre, 2021 por DotnetDude

1

1Resp

1107Vistas

Por qué la volatilidad implícita es menor para la opción a mes vencido aunque la opción a mes vencido sea más cara

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2015 por nportelli

4

1Resp

198Vistas

¿Cuánto afecta un aumento de la volatilidad en una opción a corto plazo a una opción a largo plazo?

Resuelta

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por steve

1

1Resp

1465Vistas

Cálculo de la volatilidad implícita de las llamadas Deep In The Money, cuestiones numéricas

Resuelta

Preguntado el 21 de Enero, 2015 por DefenestrationDay

1

2Resp

544Vistas

Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2018 por tdc

1

1Resp

1975Vistas

Fórmula detrás de la volatilidad implícita de pandas.Options()

Resuelta

Preguntado el 14 de Noviembre, 2015 por BrianWa

3

1Resp

288Vistas

Precio de mercado versus precio teórico de los varswaps

Resuelta

Preguntado el 10 de Mayo, 2021 por steven Teal

1

1Resp

175Vistas

Ajustar la volatilidad al construir la cartera

Resuelta

Preguntado el 13 de Noviembre, 2019 por Magno C

2

2Resp

186Vistas

¿Cómo predecir la varianza realizada?

Resuelta

Preguntado el 22 de Mayo, 2020 por Stephen Cox

1

1Resp

148Vistas

¿Todavía puedes sumar los betas ponderados para encontrar el beta hacia arriba del portafolio, o no?

Resuelta

Preguntado el 3 de Noviembre, 2021 por nbevans

1

1Resp

121Vistas

¿Cómo se construye una superficie de volatilidad para tapas a partir del modelo SABR?

Abierta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por Erik

Preguntas finanzas volatility

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Transformación de la volatilidad - BS

Cobertura del riesgo vega con varswaps

¿Cuáles son algunos heurísticos que podría utilizar para juzgar si la inclinación es barata o cara? ¿Si hay alguno?

Volatilidad de la ATM SABR

utilizando los precios de oferta para implicar las volatilidades de oferta

Problema de la condición de deriva de HJM: Demuestre que la condición de deriva de HJM implica $b(t) \equiv b, \rho^{2}(t) \equiv a$

¿Cómo puedo establecer las ponderaciones de la cartera de forma inversa a la volatilidad, con restricciones y volatilidad objetivo, utilizando la optimización no lineal?

Tasa de decaimiento de las opciones

¿Por qué el inversor a largo plazo se preocupa por la volatilidad?

Medición de la volatilidad en la muestra

Diferencia en el cálculo de la volatilidad implícita

La fórmula de Dupire por una cartera replicante

Rogers Satchell Volatilidad

Volatilidad negra mediante el modelo SABR

¿La sonrisa de la volatilidad es cosa del pasado?

¿Es el miedo o la codicia lo que impulsa los precios de las opciones?

Fuente de datos para las opciones FX

¿Cómo se llama esta estrategia de cálculo del VaR?

Modelos estocásticos (de volatilidad) con los elementos del análisis fundamental: ¿existen estos modelos y por qué no?

Por qué la volatilidad implícita es menor para la opción a mes vencido aunque la opción a mes vencido sea más cara

¿Cuánto afecta un aumento de la volatilidad en una opción a corto plazo a una opción a largo plazo?

Cálculo de la volatilidad implícita de las llamadas Deep In The Money, cuestiones numéricas

Fórmula Hagan aproximada para el modelo SABR con beta negativa

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Precio de mercado versus precio teórico de los varswaps

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¿Todavía puedes sumar los betas ponderados para encontrar el beta hacia arriba del portafolio, o no?

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