Preguntas finanzas de volatility014

5

1Resp

292Vistas

Duración y convexidad del mercado MBS

Abierta

Preguntado el 2 de Mayo, 2019 por Stringent Software

2

4Resp

955Vistas

¿Es posible mejorar la compra de acciones con órdenes limitadas que tengan en cuenta la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 23 de Mayo, 2015 por Ed Altorfer

1

1Resp

93Vistas

Volatilidad y opciones de compra

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2021 por Spanky

4

1Resp

414Vistas

Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 23 de Octubre, 2020 por bunting

2

1Resp

533Vistas

Elección de los períodos correctos para la volatilidad Yang-Zhang

Resuelta

Preguntado el 27 de Julio, 2018 por Michael Thorpe

1

1Resp

127Vistas

Cálculo de la volatilidad de la cartera

Resuelta

Preguntado el 26 de Enero, 2021 por Roland Kofler

6

2Resp

367Vistas

Previsión de la volatilidad con mayor antelación mediante el aprendizaje automático autorregresivo

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2020 por Arlene Serrano

1

2Resp

737Vistas

Sesgos de Black Scholes

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2016 por HackToHell

1

1Resp

2829Vistas

¿Cómo interpretar/utilizar el VaR y la desviación estándar?

Resuelta

Preguntado el 25 de Diciembre, 2012 por Frank Farmer

2

1Resp

932Vistas

¿"El modelo Black-Scholes implica gráficos de volatilidad implícita planos"?

Resuelta

Preguntado el 3 de Septiembre, 2017 por Bendy

1

1Resp

434Vistas

¿Volatilidad idiosincrásica diaria?

Resuelta

Preguntado el 30 de Septiembre, 2018 por Justin Trzeciak

2

1Resp

204Vistas

¿Cambiar/escalar la superficie del IV relativamente/absolutamente introduce el arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2020 por Ross Tunnicliffe

3

1Resp

198Vistas

Modelo de volatilidad de Bergomi

Resuelta

Preguntado el 25 de Mayo, 2021 por Saeid Zebardast

1

1Resp

196Vistas

VIX vs S&P: ¿Desviación en el residuo de cobertura?

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2020 por Stephen Cox

1

0Resp

419Vistas

¿Por qué se produce un gran movimiento de la comilla de una acción de bajo coste sin que se haya publicado ninguna noticia reciente?

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2014 por Jacobbus

2

1Resp

141Vistas

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Abierta

Preguntado el 25 de Agosto, 2021 por Tom

2

2Resp

5085Vistas

Por qué la Gamma comparte una relación inversa con la volatilidad

Resuelta

Preguntado el 12 de Febrero, 2015 por Jacobbus

6

2Resp

1559Vistas

Volatilidad local con simulación de Montecarlo

Resuelta

Preguntado el 19 de Julio, 2019 por Bram Schoenmakers

3

1Resp

190Vistas

Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

Resuelta

Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por allclaws

2

2Resp

248Vistas

Arbitraje de huelga

Resuelta

Preguntado el 30 de Julio, 2020 por ksav

8

1Resp

1575Vistas

¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Jayen

2

2Resp

864Vistas

Cartera permanente apalancada con opciones de compra ITM

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2017 por solarfly

1

2Resp

527Vistas

¿Por qué puedo ver/operar con el VIX pero no con el S&P/TSX 60 VIX?

Resuelta

Preguntado el 15 de Septiembre, 2015 por Julius

7

1Resp

321Vistas

Pregunta SABR: ¿Por qué el mercado toma el parámetro beta como una constante?

Resuelta

Preguntado el 25 de Febrero, 2019 por mathboy

2

1Resp

569Vistas

¿Qué es la volatilidad nocturna?

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por Amer

7

1Resp

771Vistas

calcular el tiempo de FX hacia adelante, ¿cómo utilizar las tasas de DEPO?

Abierta

Preguntado el 8 de Marzo, 2013 por Greg Ogle

1

2Resp

519Vistas

Correlación y volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 15 de Noviembre, 2021 por 1stvamp

5

1Resp

601Vistas

Calibración del modelo LSV con pocas comillas por vencimiento

Resuelta

Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por amorfis

2

1Resp

324Vistas

Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

Resuelta

Preguntado el 23 de Febrero, 2020 por Jacob R

2

1Resp

139Vistas

Quantlib HW 1f calibración del modelo no se ajusta a las comillas de vol normal del mercado

Resuelta

Preguntado el 28 de Octubre, 2021 por sumit_uk1

Preguntas finanzas volatility

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Duración y convexidad del mercado MBS

¿Es posible mejorar la compra de acciones con órdenes limitadas que tengan en cuenta la volatilidad?

Volatilidad y opciones de compra

Derivación de la solución para la opción de compra europea en el modelo Heston

Elección de los períodos correctos para la volatilidad Yang-Zhang

Cálculo de la volatilidad de la cartera

Previsión de la volatilidad con mayor antelación mediante el aprendizaje automático autorregresivo

Sesgos de Black Scholes

¿Cómo interpretar/utilizar el VaR y la desviación estándar?

¿"El modelo Black-Scholes implica gráficos de volatilidad implícita planos"?

¿Volatilidad idiosincrásica diaria?

¿Cambiar/escalar la superficie del IV relativamente/absolutamente introduce el arbitraje?

Modelo de volatilidad de Bergomi

VIX vs S&P: ¿Desviación en el residuo de cobertura?

¿Por qué se produce un gran movimiento de la comilla de una acción de bajo coste sin que se haya publicado ninguna noticia reciente?

Pregunta sobre el precio de la opción de arranque hacia adelante con Heston Monte Carlo

Por qué la Gamma comparte una relación inversa con la volatilidad

Volatilidad local con simulación de Montecarlo

Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

Arbitraje de huelga

¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

Cartera permanente apalancada con opciones de compra ITM

¿Por qué puedo ver/operar con el VIX pero no con el S&P/TSX 60 VIX?

Pregunta SABR: ¿Por qué el mercado toma el parámetro beta como una constante?

¿Qué es la volatilidad nocturna?

calcular el tiempo de FX hacia adelante, ¿cómo utilizar las tasas de DEPO?

Correlación y volatilidad implícita

Calibración del modelo LSV con pocas comillas por vencimiento

Pasar de $\mathcal{P}$ a $\mathcal{Q}$

Quantlib HW 1f calibración del modelo no se ajusta a las comillas de vol normal del mercado

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