Preguntas finanzas de volatility013

1

1Resp

556Vistas

Modelos de volatilidad estocástica estándar VS Modelo de volatilidad estocástica de media móvil

Resuelta

Preguntado el 11 de Junio, 2016 por Alyson Horne

3

2Resp

3374Vistas

Cómo interpretar la volatilidad realizada y el TSRV con R

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2015 por louis xie

1

2Resp

228Vistas

Cobertura contra el riesgo de las criptomonedas y del cambio de divisas

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2018 por Zeke Sonxx

6

2Resp

407Vistas

¿Por qué la volatilidad es inobservable incluso a posteriori?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2020 por JimmyK

1

1Resp

330Vistas

¿Herramientas de volatilidad / sitios web?

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2014 por Joseph

1

1Resp

114Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita puede seguir siendo elevada incluso después del evento binario?

Resuelta

Preguntado el 7 de Enero, 2021 por steve

1

1Resp

178Vistas

¿Es la volatilidad del patrimonio de un operador igual a la de los activos subyacentes negociados?

Resuelta

Preguntado el 25 de Marzo, 2014 por Vinko Vrsalovic

1

2Resp

6125Vistas

Una buena forma de calcular la volatilidad diaria realizada

Resuelta

Preguntado el 15 de Mayo, 2015 por user15201

1

1Resp

2042Vistas

¿Es el rango medio verdadero una mejor medida de la volatilidad que la volatilidad histórica?

Resuelta

Preguntado el 2 de Mayo, 2014 por Jacobbus

1

2Resp

5647Vistas

Cálculo de la volatilidad anualizada de los rendimientos de las acciones

Resuelta

Preguntado el 12 de Octubre, 2016 por deepesh sharma

1

4Resp

850Vistas

¿Riesgo de sonrisa de volatilidad (efecto negativo) en la cartera con cobertura dinámica?

Resuelta

Preguntado el 20 de Septiembre, 2015 por d14b0ll0s

2

1Resp

3186Vistas

rugarch: Regresores externos GARCH

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2016 por vinay k

4

1Resp

208Vistas

¿Cómo se obtiene la inclinación de la volatilidad implícita del modelo de árbol de Emanuel Derman?

Resuelta

Preguntado el 13 de Septiembre, 2021 por nosklo

2

1Resp

460Vistas

¿Para qué sirven los modelos de volatilidad estocástica si se puede utilizar la volatilidad local?

Resuelta

Preguntado el 29 de Junio, 2019 por Pål Thingbø

1

1Resp

916Vistas

Diferencia entre los modelos de vol. local y vol. estocástico

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2015 por bessarabov

4

1Resp

464Vistas

¿Qué significa que el modelo puede reflejar la "sonrisa de la volatilidad"

Resuelta

Preguntado el 18 de Agosto, 2020 por thiag0

2

1Resp

139Vistas

Prueba de Martingala: Los precios de compra deben ser crecientes en la madurez

Resuelta

Preguntado el 8 de Junio, 2021 por NSGod

6

1Resp

780Vistas

¿Qué es el "sesgo implícito" y la "beta spot/vol"?

Resuelta

Preguntado el 28 de Septiembre, 2020 por Evan Plaice

2

1Resp

147Vistas

¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad logarítmica y la volatilidad simple en un GBM?

Cerrada

Preguntado el 11 de Enero, 2021 por vijer

3

3Resp

1150Vistas

Normativa del sector para interpolar las volatilidades de las divisas

Resuelta

Preguntado el 5 de Septiembre, 2018 por Aditya

2

1Resp

234Vistas

Explicación de la fórmula de la volatilidad implícita dada $\sigma(t)$

Resuelta

Preguntado el 26 de Marzo, 2017 por Ali R

2

1Resp

212Vistas

Operar con Vol con opciones

Resuelta

Preguntado el 13 de Julio, 2019 por Max Masnick

1

2Resp

485Vistas

¿Cómo puedo estimar la volatilidad de mi cartera con un estimador que requiere el máximo, el mínimo, la apertura, etc.?

Resuelta

Preguntado el 11 de Mayo, 2017 por traindriver

4

1Resp

847Vistas

¿Por qué la volatilidad implícita de Bachelier está más sesgada que la de Black-Scholes?

Resuelta

Preguntado el 1 de Marzo, 2018 por MadBoy

1

1Resp

409Vistas

¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

Resuelta

Preguntado el 28 de Febrero, 2020 por Adach1979

2

2Resp

274Vistas

Naturaleza de las estrategias de venta del VIX

Resuelta

Preguntado el 27 de Febrero, 2018 por Winter Traveler

2

1Resp

233Vistas

volatilidad específica de las acciones

Resuelta

Preguntado el 16 de Julio, 2019 por PsyWolf

1

1Resp

121Vistas

Monte Carlo: Cómo interpolar la volatilidad local de Dupire

Abierta

Preguntado el 17 de Noviembre, 2021 por Falcoa

4

4Resp

297Vistas

¿Cuál es la intuición detrás de los "saltos" que causan el sesgo de la volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 1 de Octubre, 2019 por AusTravel

1

2Resp

237Vistas

Simulación de difusión de saltos

Resuelta

Preguntado el 24 de Noviembre, 2020 por NotDan

Preguntas finanzas volatility

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¿Para qué sirven los modelos de volatilidad estocástica si se puede utilizar la volatilidad local?

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¿Qué es el "sesgo implícito" y la "beta spot/vol"?

¿Cuál es la diferencia entre la volatilidad logarítmica y la volatilidad simple en un GBM?

Normativa del sector para interpolar las volatilidades de las divisas

Explicación de la fórmula de la volatilidad implícita dada $\sigma(t)$

Operar con Vol con opciones

¿Cómo puedo estimar la volatilidad de mi cartera con un estimador que requiere el máximo, el mínimo, la apertura, etc.?

¿Por qué la volatilidad implícita de Bachelier está más sesgada que la de Black-Scholes?

¿Cuál es la diferencia entre desviación estándar, volatilidad y variación cuadrática?

Naturaleza de las estrategias de venta del VIX

volatilidad específica de las acciones

Monte Carlo: Cómo interpolar la volatilidad local de Dupire

¿Cuál es la intuición detrás de los "saltos" que causan el sesgo de la volatilidad?

Simulación de difusión de saltos

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