Preguntas finanzas de volatility012

4

1Resp

205Vistas

¿Relación vol. implícita/realizada para los tipos negativos?

Resuelta

Preguntado el 28 de Enero, 2020 por ria

1

1Resp

1379Vistas

Interpretación y escalado de la Varianza Realizada con datos de la muestra

Resuelta

Preguntado el 4 de Agosto, 2015 por louis xie

9

1Resp

568Vistas

¿Por qué no estar largos en el VIX y esperar al próximo periodo de volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 17 de Mayo, 2019 por Bloodboiler

1

2Resp

191Vistas

Negociación de una caída prevista de la paridad de divisas

Resuelta

Preguntado el 15 de Enero, 2017 por Kris

2

2Resp

1796Vistas

¿Cuál es la fórmula de la volatilidad intradía y nocturna?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2017 por Dge

2

1Resp

256Vistas

Huelga justa para el intercambio de varianza sin inclinación en la superficie IV

Resuelta

Preguntado el 17 de Octubre, 2019 por Steve

2

1Resp

957Vistas

Vol. implícito SABR: aproximación normal frente a aproximación logarítmica normal

Resuelta

Preguntado el 22 de Julio, 2019 por kajacx

3

1Resp

124Vistas

¿Puede cambiar un modelo de mercado libor estándar con respecto sólo a las opciones at-the-money?

Resuelta

Preguntado el 21 de Julio, 2021 por jeffatrackaid

2

3Resp

2171Vistas

Sensibilidad de las opciones a corto plazo frente a las de largo plazo" IV

Resuelta

Preguntado el 29 de Marzo, 2016 por Kaji

2

3Resp

238Vistas

Distribución de la rentabilidad de las acciones

Resuelta

Preguntado el 21 de Diciembre, 2021 por shaimes

1

1Resp

222Vistas

Relación entre Beta y volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 21 de Octubre, 2020 por Chad

35

4Resp

24866Vistas

¿Cómo derivar la distribución de probabilidad implícita de las volatilidades B-S?

Resuelta

Preguntado el 9 de Agosto, 2011 por Ted Percival

4

1Resp

917Vistas

¿Qué modelos utiliza Bloomberg/Reuters para derivar la volatilidad implícita de los derivados de tipos de interés con tipos a plazo negativos?

Abierta

Preguntado el 23 de Noviembre, 2016 por Kordonme

1

1Resp

407Vistas

Transformada de Fourier de una put europea

Resuelta

Preguntado el 18 de Julio, 2021 por user50229

1

1Resp

189Vistas

¿Por qué cae la volatilidad implícita cuando el mercado de opciones muestra una tendencia alcista?

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2020 por nailitdown

4

2Resp

197Vistas

¿UNA PARADOJA? - relación entre la inversión del riesgo (pendiente de la sonrisa del vol) y el precio digital

Resuelta

Preguntado el 23 de Marzo, 2020 por Randor

2

1Resp

145Vistas

¿Cuál es la norma del mercado para medir la volatilidad histórica?

Resuelta

Preguntado el 2 de Enero, 2021 por LeopardSkinPillBoxHat

1

5Resp

257Vistas

Diferencias de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2020 por user145100

1

1Resp

317Vistas

Cálculo de la volatilidad para la opción binaria de compra de efectivo o nada intradía

Resuelta

Preguntado el 9 de Febrero, 2014 por kyrias

1

1Resp

116Vistas

Vocabulario: "Bien ofertado" y "Desaparecido" ¿Significado?

Resuelta

Preguntado el 16 de Diciembre, 2021 por Thiyagu

2

2Resp

232Vistas

¿Dónde puedo encontrar una lista de anuncios de noticias que afectan al mercado para diferentes clases de activos?

Resuelta

Preguntado el 15 de Octubre, 2014 por Ivan Prodanov

1

1Resp

121Vistas

Caída de la comilla a muy corto plazo

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2020 por LBogaardt

14

1Resp

558Vistas

Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

Resuelta

Preguntado el 18 de Diciembre, 2016 por justSteve

6

1Resp

6935Vistas

Vida media de la Media Móvil Ponderada Exponencial

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2019 por Sbennett

1

2Resp

1224Vistas

Volatilidad implícita de las opciones a plazo

Resuelta

Preguntado el 19 de Noviembre, 2016 por Rob

2

1Resp

130Vistas

Interpretación de la volatilidad implícita en las opciones sobre materias primas

Abierta

Preguntado el 13 de Octubre, 2021 por Jonathan Williams

1

1Resp

155Vistas

Ljung_Box Estadística de los valores R y R^2 en el análisis de retorno

Resuelta

Preguntado el 19 de Junio, 2017 por Henrik F

2

1Resp

1047Vistas

Precio erróneo de la opción asiática

Resuelta

Preguntado el 1 de Mayo, 2017 por krupan

3

2Resp

240Vistas

Intervalos de confianza para las previsiones ARMA+GARCH

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2019 por Munkymorgy

10

2Resp

10159Vistas

Por qué las opciones FX Vanilla cotizan en volatilidad

Resuelta

Preguntado el 20 de Febrero, 2013 por f1r3br4nd

Preguntas finanzas volatility

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Interpretación y escalado de la Varianza Realizada con datos de la muestra

¿Por qué no estar largos en el VIX y esperar al próximo periodo de volatilidad?

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Vol. implícito SABR: aproximación normal frente a aproximación logarítmica normal

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Distribución de la rentabilidad de las acciones

Relación entre Beta y volatilidad implícita

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Diferencias de volatilidad

Cálculo de la volatilidad para la opción binaria de compra de efectivo o nada intradía

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¿Dónde puedo encontrar una lista de anuncios de noticias que afectan al mercado para diferentes clases de activos?

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Cómo, a partir de diversas hipótesis sobre la P&L, obtener modelos conocidos (BS, Heston etc...)

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Volatilidad implícita de las opciones a plazo

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