Preguntas finanzas de volatility011

2

1Resp

1144Vistas

Modelos de volatilidad implícita en los tipos de interés

Resuelta

Preguntado el 24 de Agosto, 2018 por Rob Mosher

6

2Resp

1017Vistas

Precio de la opción frente a la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2020 por user44087

4

0Resp

374Vistas

Frecuencia de cobertura Delta esperada en función de la volatilidad implícita (y realizada)

Abierta

Preguntado el 21 de Abril, 2020 por kbrinley

1

2Resp

693Vistas

¿Cómo se estima el siguiente modelo?

Resuelta

Preguntado el 9 de Abril, 2013 por Iain

32

7Resp

44089Vistas

¿Cómo calcular la volatilidad histórica intradía?

Resuelta

Preguntado el 14 de Diciembre, 2011 por Shuft

1

1Resp

126Vistas

¿Por qué la volatilidad en sentido positivo se incluye en la misma categoría de riesgo que la volatilidad en sentido negativo?

Resuelta

Preguntado el 19 de Mayo, 2014 por Pavel Koryagin

1

1Resp

823Vistas

Problema del modelo Vasicek

Resuelta

Preguntado el 3 de Mayo, 2016 por Stoic

5

1Resp

272Vistas

Cómo podemos observar la sonrisa de la volatilidad del mercado. Inconvenientes del modelo de volatilidad estocástica de Heston

Resuelta

Preguntado el 3 de Junio, 2016 por jilseego

1

1Resp

125Vistas

La forma de la sonrisa de la volatilidad para un resultado bimodal

Resuelta

Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Carol

3

1Resp

166Vistas

Dupire (Local Vol con Imp Vol)

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por ixtmixilix

1

1Resp

169Vistas

Ancho de banda óptimo para el núcleo realizado

Resuelta

Preguntado el 27 de Agosto, 2020 por jfy133

8

1Resp

629Vistas

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por NicoTek

3

1Resp

245Vistas

Calibrar el modelo de volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 16 de Septiembre, 2020 por jerry

5

2Resp

226Vistas

Volatilidad implícita a corto plazo en el modelo Heston

Resuelta

Preguntado el 20 de Junio, 2020 por user39770

1

3Resp

208Vistas

Cómo valorar una opción de compra con vencimiento largo (de 5 a 10 años)

Resuelta

Preguntado el 28 de Abril, 2021 por Ahsan

1

1Resp

224Vistas

Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2017 por MAHMOUD ABUZAID

3

1Resp

222Vistas

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Don

3

1Resp

174Vistas

Prueba rigurosa de que las estrategias de objetivos de volatilidad tienden realmente al objetivo

Resuelta

Preguntado el 21 de Marzo, 2020 por Farhan Hafeez

1

1Resp

218Vistas

¿Cuál es, aquí, la relación entre "compuesto" y "rendimiento aritmético" y "volatilidad"?

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2018 por Jon Harrop

1

1Resp

121Vistas

Sobre la volatilidad implícita como volatilidad media durante la vida de una opción

Resuelta

Preguntado el 31 de Enero, 2021 por kbrinley

3

1Resp

866Vistas

Previsión de la volatilidad del VIX

Resuelta

Preguntado el 5 de Diciembre, 2017 por Adarsh Vengarathodi

1

2Resp

309Vistas

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

Resuelta

Preguntado el 7 de Julio, 2014 por Mark Schill

1

3Resp

351Vistas

Cotización de la volatilidad implícita frente a la comilla del precio

Resuelta

Preguntado el 18 de Octubre, 2020 por Yon

3

1Resp

159Vistas

Estimación de la volatilidad de un movimiento browniano geométrico a diferentes velocidades de muestreo

Resuelta

Preguntado el 27 de Diciembre, 2021 por Zuma123

1

1Resp

279Vistas

¿Cómo agrupar los fondos de inversión por volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2012 por Nick

1

1Resp

1057Vistas

¿Por qué $\hat{\epsilon}'\hat{\epsilon}$ de un modelo de factores miden el riesgo?

Resuelta

Preguntado el 4 de Noviembre, 2012 por Gavin McTaggart

4

1Resp

449Vistas

Dependencia de la volatilidad implícita en la correlación spot-vol

Resuelta

Preguntado el 5 de Mayo, 2019 por steven Teal

1

2Resp

200Vistas

¿Cómo puedo afectar a la volatilidad implícita de una opción?

Resuelta

Preguntado el 14 de Abril, 2015 por VolkerK

5

1Resp

802Vistas

Algoritmo de Newton para la volatilidad implícita

Resuelta

Preguntado el 13 de Octubre, 2020 por user44087

5

1Resp

298Vistas

Pregunta sobre la volatilidad local

Resuelta

Preguntado el 7 de Mayo, 2019 por Bach

Preguntas finanzas volatility

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Volatilidad implícita a corto plazo en el modelo Heston

Cómo valorar una opción de compra con vencimiento largo (de 5 a 10 años)

Ejercicio de MATLAB sobre una opción de compra europea con volatilidad variable en el tiempo

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

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¿Cuál es, aquí, la relación entre "compuesto" y "rendimiento aritmético" y "volatilidad"?

Sobre la volatilidad implícita como volatilidad media durante la vida de una opción

Previsión de la volatilidad del VIX

2 acciones, sin cortocircuito contra cortocircuito. (preguntas concretas, media-varianza)

Cotización de la volatilidad implícita frente a la comilla del precio

Estimación de la volatilidad de un movimiento browniano geométrico a diferentes velocidades de muestreo

¿Cómo agrupar los fondos de inversión por volatilidad?

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