Preguntas finanzas volatility

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Valoración de los swaps de desviación del corredor

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Preguntado el 12 de Noviembre, 2020 por AK88
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Simulación correcta de Monte Carlo de modelos de volatilidad local

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Preguntado el 18 de Febrero, 2021 por tstaylor7
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Corrección de Martingala para el esquema de Andersen con la tasa de interés

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Preguntado el 13 de Enero, 2016 por elgrego
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Rebasamiento de las volatilidades de la tapa

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Preguntado el 23 de Febrero, 2018 por Govindraj
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La superficie de volatilidad de los warrants difiere para cada emisor

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Preguntado el 17 de Diciembre, 2020 por Ross Tunnicliffe
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Utilizar la media normal para estimar la pérdida esperada

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Preguntado el 20 de Enero, 2022 por Sally
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¿Cómo se están calculando los futuros de VIX cuando el VIX en sí no se está calculando debido a los interruptores de circuito?

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Preguntado el 16 de Marzo, 2020 por y3sh
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Fijación de precios de las opciones Black Sholes con todos menos con Delta

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Preguntado el 23 de Agosto, 2019 por Paul S
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SPX Convexity Spread

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Preguntado el 6 de Junio, 2018 por Permian
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Vega en el modelo Heston

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Preguntado el 26 de Octubre, 2020 por bunting
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¿Cómo pudieron los medios de comunicación identificar que ciertas opciones de venta y de compra del VIX fueron realizadas por la misma entidad?

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Preguntado el 25 de Septiembre, 2018 por JDM
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Manipulación de VIX

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Preguntado el 27 de Febrero, 2018 por Shivan Dragon
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Pregunta de principiante sobre la creación de la superficie de volatilidad

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Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por willbradley
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Metodología de los escenarios de estrés de la categoría 2 de los PRIIP

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Preguntado el 24 de Agosto, 2017 por Jauhien
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Efecto de la volatilidad implícita en el delta de la opción

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Preguntado el 6 de Julio, 2021 por Sumit
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¿Por qué el SPVXSPIT cayó un 95% en febrero?

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Preguntado el 15 de Junio, 2018 por micha
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Calibración GARCH con intervalos de tiempo superpuestos

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Preguntado el 19 de Junio, 2021 por nosklo
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Bergomi: Arbitraje de desviación

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Preguntado el 18 de Noviembre, 2020 por Stephen Cox
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¿Cuál es la mejor medida de evaluación del rendimiento?

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Preguntado el 26 de Noviembre, 2015 por Fattie
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Referencias para las previsiones sesgadas de EGARCH

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Preguntado el 6 de Agosto, 2016 por Elaine
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Volatilidad implícita como transformación del precio

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Preguntado el 24 de Noviembre, 2015 por dr_pepper
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Utilizando la volatilidad FX ATM/RR/BF para estimar la sonrisa

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Preguntado el 27 de Mayo, 2015 por duderino
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XIV Rendimiento positivo de las bobinas

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Preguntado el 31 de Octubre, 2017 por Sean Q
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¿Cuál es el mejor libro para aprender sobre la volatilidad local frente a la estocástica, la modelización y la fijación de precios de los productos exóticos?

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Preguntado el 3 de Julio, 2019 por M.R. Mehrnejad
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Métrica estadística para medir la adecuación de la superficie de volatilidad al mercado

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Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por Erik
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Gamma de una opción Lookback

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Preguntado el 2 de Abril, 2017 por Permian
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Precio a la baja y opción de barrera utilizando Vol local y Monte Carlo

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2019 por Pat Trainor
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Aplicando correctamente GARCH en Python

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Preguntado el 25 de Febrero, 2015 por Tom
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Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

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Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon
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Algunas cuestiones sobre las volatilidades implícitas y cómo generar precios teóricos cuando no se dispone de precios de mercado

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Preguntado el 9 de Enero, 2015 por amorfis
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