Preguntas finanzas de volatility-surface02

1

1Resp

193Vistas

Pregunta de principiante sobre la creación de la superficie de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 10 de Noviembre, 2020 por willbradley

1

1Resp

144Vistas

Métrica estadística para medir la adecuación de la superficie de volatilidad al mercado

Resuelta

Preguntado el 9 de Diciembre, 2021 por Erik

1

1Resp

193Vistas

Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

Abierta

Preguntado el 19 de Diciembre, 2018 por Shivan Dragon

3

1Resp

170Vistas

Dupire (Local Vol con Imp Vol)

Resuelta

Preguntado el 11 de Marzo, 2021 por ixtmixilix

8

1Resp

634Vistas

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Resuelta

Preguntado el 30 de Octubre, 2019 por NicoTek

3

1Resp

227Vistas

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

Resuelta

Preguntado el 20 de Agosto, 2020 por Don

2

1Resp

208Vistas

¿Cambiar/escalar la superficie del IV relativamente/absolutamente introduce el arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2020 por Ross Tunnicliffe

8

1Resp

1580Vistas

¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

Resuelta

Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Jayen

1

1Resp

127Vistas

¿Cómo se construye una superficie de volatilidad para tapas a partir del modelo SABR?

Abierta

Preguntado el 27 de Agosto, 2021 por Erik

1

1Resp

166Vistas

¿Debemos calcular la superficie de volatilidad implícita con Put+Call?

Resuelta

Preguntado el 10 de Diciembre, 2019 por hoshposh

6

2Resp

738Vistas

¿Qué significa "calibrar vols"?

Resuelta

Preguntado el 21 de Mayo, 2020 por Evan Plaice

1

1Resp

197Vistas

Limpiar los datos ruidosos del arbitraje

Resuelta

Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por Jesper Tidblom

2

1Resp

437Vistas

simular la superficie de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 23 de Julio, 2020 por matt wilkie

1

1Resp

349Vistas

Calcular la superficie de volatilidad implícita de una opción de venta a partir de una opción de compra

Resuelta

Preguntado el 10 de Julio, 2019 por Stephane

1

1Resp

874Vistas

Sacar la volatilidad de las opciones de la superficie

Resuelta

Preguntado el 20 de Enero, 2019 por Alex Force

3

1Resp

159Vistas

¿Cómo parametrizar las superficies griegas?

Abierta

Preguntado el 29 de Junio, 2021 por Joe

1

1Resp

256Vistas

Medida de sesgo delta según los cambios de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2020 por Jason Samuels

5

2Resp

182Vistas

Interpolación de la superficie FX Vol a partir de una retícula no uniforme de huelga contra tenor

Resuelta

Preguntado el 16 de Agosto, 2020 por Marc

1

1Resp

170Vistas

Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por xuhdev

1

1Resp

149Vistas

Gráficos de superficie de la frontera eficiente de la media-varianza

Resuelta

Preguntado el 2 de Diciembre, 2019 por Arlene Serrano

Preguntas finanzas volatility-surface

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Pregunta de principiante sobre la creación de la superficie de volatilidad

Métrica estadística para medir la adecuación de la superficie de volatilidad al mercado

Opciones de filtro utilizadas en la construcción de la superficie de volatilidad implícita

Dupire (Local Vol con Imp Vol)

Diferentes superficies de volatilidad (vol local, vol estocástico, etc.)

Modelo de mercado LIBOR con volatilidad estocástica

¿Cambiar/escalar la superficie del IV relativamente/absolutamente introduce el arbitraje?

¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

¿Cómo se construye una superficie de volatilidad para tapas a partir del modelo SABR?

¿Debemos calcular la superficie de volatilidad implícita con Put+Call?

¿Qué significa "calibrar vols"?

Limpiar los datos ruidosos del arbitraje

simular la superficie de volatilidad

Calcular la superficie de volatilidad implícita de una opción de venta a partir de una opción de compra

Sacar la volatilidad de las opciones de la superficie

¿Cómo parametrizar las superficies griegas?

Medida de sesgo delta según los cambios de volatilidad

Interpolación de la superficie FX Vol a partir de una retícula no uniforme de huelga contra tenor

Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

Gráficos de superficie de la frontera eficiente de la media-varianza

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