Preguntas finanzas de volatility-surface

2

1Resp

101Vistas

Cómo reconstruir la superficie de volatilidad dada la Nivel, Pendiente y Curvatura

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2024 por Ben Clifford

1

1Resp

93Vistas

Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

Resuelta

Preguntado el 1 de Septiembre, 2024 por Aaron Copley

1

1Resp

103Vistas

Cómo realizar arbitraje de volatilidad entre dos instrumentos con precios diferentes pero la misma volatilidad realizada

Abierta

Preguntado el 17 de Julio, 2024 por Phlyk

3

1Resp

145Vistas

Calibrando una superficie de volatilidad de FX a través del Optimizador Global

Resuelta

Preguntado el 22 de Diciembre, 2023 por dotnetcoder

2

2Resp

81Vistas

Delta en el eje x en la sonrisa de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 13 de Enero, 2024 por chris

1

1Resp

66Vistas

Buscando consejo sobre la normalización del cambio de la volatilidad implícita para el modelado de opciones

Abierta

Preguntado el 18 de Febrero, 2024 por Jade

0

1Resp

37Vistas

Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

Resuelta

Preguntado el 28 de Diciembre, 2023 por Mart

2

1Resp

125Vistas

¿Cómo negociar la volatilidad futura?

Resuelta

Preguntado el 25 de Octubre, 2023 por smg_08

3

4Resp

263Vistas

¿Qué está mal en calibrar las volatilidades implícitas con polinomios?

Resuelta

Preguntado el 24 de Octubre, 2023 por Mansour

2

2Resp

122Vistas

¿Extender/subclasificar clases de QuantLib en Python?

Resuelta

Preguntado el 29 de Octubre, 2023 por user67103

3

1Resp

130Vistas

Valoración de opciones para el caso Illiquid

Resuelta

Preguntado el 11 de Agosto, 2023 por Brent J

3

1Resp

101Vistas

Deriva de la varianza estocástica como pendiente del extremo corto de la curva de varianza a plazo

Resuelta

Preguntado el 10 de Junio, 2023 por eekmeter

3

2Resp

190Vistas

Huelga de un canje de variaciones en un mundo de huelgas pegajosas

Resuelta

Preguntado el 18 de Junio, 2023 por scomii

3

1Resp

114Vistas

¿Es la varianza a plazo negativa un arbitraje?

Resuelta

Preguntado el 9 de Junio, 2023 por eekmeter

3

1Resp

216Vistas

Problema con la superficie del vol. Quantlib: "la superficie del vol. negro no es lo suficientemente lisa".

Resuelta

Preguntado el 6 de Diciembre, 2022 por Rodrigo Siqueira

1

2Resp

300Vistas

Problema de Quantlib con BlackVarianceSurface difundiendo con el vol incorrecto cuando hay agujeros o arbitrajes en vencimientos tempranos.

Resuelta

Preguntado el 21 de Septiembre, 2022 por Jerry33

2

1Resp

125Vistas

¿La Opción CME sobre 1M SOFR sigue cotizando en el periodo de capitalización?

Resuelta

Preguntado el 9 de Noviembre, 2022 por Dan Arterer.

1

1Resp

158Vistas

¿La liquidez de una opción barrera se basa en el valor de ejercicio o en la barrera cuando se asigna a una superficie de volatilidad?

Resuelta

Preguntado el 26 de Octubre, 2020 por Chad

7

1Resp

524Vistas

¿Cómo interpolar una superficie de volatilidad implícita a partir del dinero a plazo?

Resuelta

Preguntado el 26 de Noviembre, 2020 por Chad

4

1Resp

145Vistas

Precio BS como primer término de la expansión del precio de la opción

Resuelta

Preguntado el 18 de Mayo, 2023 por user65759

5

1Resp

178Vistas

¿Cómo estructurar una operación utilizando opciones de renta variable vainilla para obtener una exposición vega a la volatilidad a plazo?

Resuelta

Preguntado el 25 de Abril, 2023 por Mohammadreza

3

1Resp

177Vistas

Cobertura de los swaps de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 14 de Enero, 2023 por eekmeter

4

1Resp

154Vistas

Modelo SABR - beta

Resuelta

Preguntado el 29 de Diciembre, 2022 por NiteCyper

7

2Resp

169Vistas

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Resuelta

Preguntado el 22 de Noviembre, 2022 por Benedikt Magnus

3

1Resp

97Vistas

Interpolación de la estructura temporal de la volatilidad implícita cuando el IV se muestrea en puntos delta fijos

Resuelta

Preguntado el 26 de Septiembre, 2022 por needhelp5097

0

1Resp

140Vistas

Derivación del precio de los futuros de volatilidad

Resuelta

Preguntado el 21 de Abril, 2022 por Sharan Srinivasan

3

1Resp

208Vistas

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Resuelta

Preguntado el 24 de Febrero, 2022 por Erik

1

2Resp

225Vistas

Inconvenientes teóricos y prácticos del uso del Deep Learning para la calibración y la fijación de precios

Resuelta

Preguntado el 17 de Marzo, 2021 por Hamish Gibson

1

1Resp

132Vistas

¿Cómo se puede construir una superficie de volatilidad teniendo en cuenta sólo el precio al contado?

Resuelta

Preguntado el 6 de Abril, 2022 por Lukasz

3

1Resp

195Vistas

La superficie de volatilidad de los warrants difiere para cada emisor

Resuelta

Preguntado el 17 de Diciembre, 2020 por Ross Tunnicliffe

Preguntas finanzas volatility-surface

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Cómo reconstruir la superficie de volatilidad dada la Nivel, Pendiente y Curvatura

Métodos de calibración de volatilidad local (rejilla PDE vs uso directo de la superficie suavizada de IV)

Cómo realizar arbitraje de volatilidad entre dos instrumentos con precios diferentes pero la misma volatilidad realizada

Calibrando una superficie de volatilidad de FX a través del Optimizador Global

Delta en el eje x en la sonrisa de volatilidad

Buscando consejo sobre la normalización del cambio de la volatilidad implícita para el modelado de opciones

Impactos de semana a semana en la volatilidad implícita de las opciones con vencimientos cercanos antes/después de fin de año

¿Cómo negociar la volatilidad futura?

¿Qué está mal en calibrar las volatilidades implícitas con polinomios?

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Deriva de la varianza estocástica como pendiente del extremo corto de la curva de varianza a plazo

Huelga de un canje de variaciones en un mundo de huelgas pegajosas

¿Es la varianza a plazo negativa un arbitraje?

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¿La Opción CME sobre 1M SOFR sigue cotizando en el periodo de capitalización?

¿La liquidez de una opción barrera se basa en el valor de ejercicio o en la barrera cuando se asigna a una superficie de volatilidad?

¿Cómo interpolar una superficie de volatilidad implícita a partir del dinero a plazo?

Precio BS como primer término de la expansión del precio de la opción

¿Cómo estructurar una operación utilizando opciones de renta variable vainilla para obtener una exposición vega a la volatilidad a plazo?

Cobertura de los swaps de volatilidad

Modelo SABR - beta

¿Es posible tener una sola superficie de volatilidad para las opciones americanas (que se ajuste tanto a las llamadas como a las opciones de venta)?

Interpolación de la estructura temporal de la volatilidad implícita cuando el IV se muestrea en puntos delta fijos

Derivación del precio de los futuros de volatilidad

Calibración de un modelo de sonrisa de volatilidad en una sonrisa parcial

Inconvenientes teóricos y prácticos del uso del Deep Learning para la calibración y la fijación de precios

¿Cómo se puede construir una superficie de volatilidad teniendo en cuenta sólo el precio al contado?

La superficie de volatilidad de los warrants difiere para cada emisor

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