Preguntas finanzas volatility-smile

Puntuación Visitas Fecha
Imagen de perfil de allclaws

3

1Resp
193Vistas

Conceptos de opciones de arranque hacia adelante

Resuelta
Preguntado el 13 de Diciembre, 2020 por allclaws
Etiquetas :
Foto de perfil de Jayen

8

1Resp
1581Vistas

¿Por qué ajustamos las superficies de volatilidad implícita de un modelo de fijación de precios de opciones a los datos empíricos?

Resuelta
Preguntado el 29 de Agosto, 2019 por Jayen
Etiquetas :
Imagen de perfil de amorfis

5

1Resp
606Vistas

Calibración del modelo LSV con pocas comillas por vencimiento

Resuelta
Preguntado el 15 de Marzo, 2019 por amorfis
Etiquetas :
Foto de perfil de eekmeter

5

1Resp
347Vistas

Cobertura del riesgo vega con varswaps

Resuelta
Preguntado el 19 de Abril, 2020 por eekmeter
Etiquetas :
Foto de perfil de Chad

5

1Resp
282Vistas

¿La sonrisa de la volatilidad es cosa del pasado?

Resuelta
Preguntado el 22 de Octubre, 2020 por Chad
Etiquetas :
Imagen de perfil de NSGod

7

2Resp
259Vistas

Black-Scholes: La sonrisa de la volatilidad se "agudiza" con el tiempo hasta el vencimiento

Abierta
Preguntado el 7 de Junio, 2021 por NSGod
Etiquetas :
Imagen de perfil de eekmeter

2

1Resp
217Vistas

Relación entre el decaimiento del tiempo y el gamma

Resuelta
Preguntado el 30 de Diciembre, 2020 por eekmeter
Etiquetas :
Imagen de perfil de Erik

1

1Resp
339Vistas

Ajustando una sonrisa de volatilidad con pySABR - Implementación de Python del modelo SABR

Resuelta
Preguntado el 29 de Septiembre, 2021 por Erik
Etiquetas :
Imagen de perfil de Jesper Tidblom

1

1Resp
197Vistas

Limpiar los datos ruidosos del arbitraje

Resuelta
Preguntado el 8 de Febrero, 2021 por Jesper Tidblom
Etiquetas :
Imagen de perfil de Permian

3

1Resp
767Vistas

Modelos de mezcla de volatilidad estocástica y volatilidad local

Resuelta
Preguntado el 24 de Marzo, 2018 por Permian
Etiquetas :
Foto de perfil de kbrinley

7

1Resp
2510Vistas

QuantLib: Procesos Black / BSM y fijación de precios a través de la superficie de volatilidad. ¿Diferentes resultados?

Resuelta
Preguntado el 1 de Agosto, 2014 por kbrinley
Etiquetas :
Foto de perfil de Jonathan Williams

2

1Resp
202Vistas

Volatilidad a plazo esperada frente a diferentes huelgas

Resuelta
Preguntado el 17 de Octubre, 2020 por Jonathan Williams
Etiquetas :
Foto de perfil de penti

10

2Resp
3040Vistas

Cómo calcular los precios históricos de las opciones más realistas con parámetros adicionales disponibles públicamente

Resuelta
Preguntado el 8 de Abril, 2012 por penti
Etiquetas :
Foto de perfil de Mike Smith

11

4Resp
2997Vistas

¿Desviación de la volatilidad y cómo captarla?

Resuelta
Preguntado el 17 de Octubre, 2014 por Mike Smith
Etiquetas :
Imagen de perfil de jbdavid

8

3Resp
3122Vistas

Réplica de intercambio de varianza y vega de varianza

Resuelta
Preguntado el 14 de Febrero, 2015 por jbdavid
Etiquetas :
Foto de perfil de Ken Mason

1

1Resp
142Vistas

¿Cómo corrige una sonrisa de volatilidad cóncava hacia arriba la elevada curtosis de los contratos de opciones ATM?

Resuelta
Preguntado el 27 de Noviembre, 2020 por Ken Mason
Etiquetas :
Imagen de perfil de Xerx

1

1Resp
132Vistas

Forma de la sonrisa tras la conversión a precios

Resuelta
Preguntado el 10 de Junio, 2017 por Xerx
Etiquetas :
Imagen de perfil de Tom

3

2Resp
342Vistas

Pregunta sobre el compromiso del IVS y el IVS entre la aptitud y el no arbitraje

Resuelta
Preguntado el 16 de Noviembre, 2020 por Tom
Etiquetas :
Imagen de perfil de kret

4

2Resp
182Vistas

¿Explicación intuitiva de que el valor de una opción binaria sea menor cuando el sesgo de la volatilidad es positivo?

Resuelta
Preguntado el 4 de Marzo, 2021 por kret
Etiquetas :
Foto de perfil de Tom

7

1Resp
263Vistas

Densidad negativa en la calibración del modelo de volatilidad estocástica local (LSV)

Resuelta
Preguntado el 31 de Marzo, 2021 por Tom
Etiquetas :
Foto de perfil de xuhdev

1

1Resp
170Vistas

Volatilidad no trivial de los cajeros automáticos en la construcción de sonrisas a partir de los datos de mercado de la renta variable estadounidense

Resuelta
Preguntado el 21 de Septiembre, 2020 por xuhdev
Etiquetas :
Foto de perfil de steven Teal

5

1Resp
190Vistas

La cobertura de un FVA en la práctica

Resuelta
Preguntado el 4 de Agosto, 2020 por steven Teal
Etiquetas :
Foto de perfil de jmucchiello

1

1Resp
361Vistas

Conexión entre la volatilidad implícita y la probabilidad implícita

Resuelta
Preguntado el 29 de Julio, 2015 por jmucchiello
Etiquetas :
Imagen de perfil de Madhon

2

1Resp
195Vistas

Interpretación de los resultados del modelo de calibración SABR

Abierta
Preguntado el 9 de Octubre, 2020 por Madhon
Etiquetas :
Imagen de perfil de DefenestrationDay

2

1Resp
518Vistas

Calibración del IVS, por qué ajustarse a los precios de las opciones y no a las volatilidades implícitas

Resuelta
Preguntado el 6 de Noviembre, 2015 por DefenestrationDay
Etiquetas :
Foto de perfil de Pony

1

1Resp
587Vistas

Extrapolación de la sonrisa de la volatilidad

Resuelta
Preguntado el 13 de Octubre, 2017 por Pony
Etiquetas :
Imagen de perfil de JavaNewbie

10

1Resp
312Vistas

¿Por qué el IVS no se ajusta bien a las opciones de corto plazo?

Resuelta
Preguntado el 12 de Marzo, 2020 por JavaNewbie
Etiquetas :
Foto de perfil de LucaM

2

1Resp
338Vistas

¿Cuál es la diferencia entre una sonrisa de volatilidad y una sonrisa de correlación?

Resuelta
Preguntado el 9 de Marzo, 2021 por LucaM
Etiquetas :

Etiquetas mas usadas

Finanhelp.com

FinanHelp es una comunidad para personas con conocimientos de economía y finanzas, o quiere aprender. Puedes hacer tus propias preguntas o resolver las de los demás.

Powered by:

Yandex
X